ＴＡＲ门限模型

以前所述模型,均只能是线性模型,然而还有非线性模型；

检验:

       怎么判断是非线性模型?

       一) 图示法:

                         画出对,......等非参数自回归图,考察其形状是接近直线.

       二) 统计法: 

                        使用Keenan等检验；

门限模型(TAR)是一种特殊的非线性模型,一般记做d阶滞后TSA(m,p1,p2,...)；

ＴＡＳ估计:

        极大似然估计法或条件最小二乘法均可；

        前提是每次估计,样本都必须足够大,在这一点上ＣＬＳ做的比较好；

ＴＳＡ模型诊断:

        一) 残差ACF以及QQplot;

              其中如果是二阶ＴＳＡ,ＡＣＦ的显著性需通过二次型拟合分布(自由度为m);

        二) 验证其骨架是否有限；

ＴＳＡ预测:

        一般地,ｌ步向前预测只有在l<d时才服从正态分布,否则分布未知,若估计其置信区间,则需要自助法才能估计；