二维随机变量函数卷积公式的推导

本文详细探讨二维随机变量函数卷积公式的推导过程,包括一般求解思路——通过二重积分得到关于z的方程,以及特殊情况如Z=X+Y时的公式解法。当X,Y相互独立时,会有特定的简化形式。理解这些基本原理并熟练掌握推导技巧对于解决此类问题至关重要。
摘要由CSDN通过智能技术生成

二维随机变量函数卷积公式的推导

@(概率论)

给定 Z=g(x,y)
通常需要求 FZ(z),fZ(z)

这里是由两个变元依据关系映射到一个变元,因此,求得 FZ(z) 后,很容易求得 fZ(z) ,只是一个求导的过程。

一般求解 FZ(z) ,可用的思路是:

FZ(z)=P(Zz)=P(g(X,Y
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