求随机变量的概率密度有两种方法,一是定义法先求分布函数再求导,二是概率密度卷积公式(效率更高),本文介绍了一维、二维概率密度的卷积公式,两种方法的异同请读者自行品味。
一维变量的概率密度卷积公式
二维变量的概率密度卷积公式
设(X,Y)的概率密度为f(x,y),则Z=g(X,Y)的概率密度为:
例:已知X、Y相互独立同分布,概率密度如下,求Z=X/Y的概率密度
一维变量的概率密度卷积公式
二维变量的概率密度卷积公式
设(X,Y)的概率密度为f(x,y),则Z=g(X,Y)的概率密度为:
例:已知X、Y相互独立同分布,概率密度如下,求Z=X/Y的概率密度