因为关于二维随机变量主题内容重要,难度大,例题多,最主要是积分区间的确定是难点,同时关联卷积概念,卷积公式容易,积分区间难以确定,因为书上的例题都没有详细解释积分区间如何确定,所以分成上中下三篇博客写。
接本主题(上)。
求二维函数Z=g(X,Y)型,用卷积公式求概率密度,积分区域如何确定(中)
#### =======
【例二】
设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
(1)求P{X>2Y}
(2)求Z=X+Y的密度函数 fz(z) f z ( z )
【解】
(1)求P{X>2Y}
一般的解法:P(f(X,Y))总是通过概率分布 FZ(z) F Z ( z ) 得来的,而 FZ(z) F Z ( z ) 又是通过概率密度积分得出来的。概率密度 fZ(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , z − x ) d x
要求P{X>2Y},
设Z=X-2Y, 求P(X>2Y)就是求 P(Z>0)=1−FZ(z⩽0) P ( Z > 0 ) = 1 − F Z ( z ⩽ 0 )
先求概率密度 fZ(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , z − x ) d x
如上所述,如果按照先求概率密度的方法来算一个具体的特定的概率,求概率密度再求分布函数,会比较麻烦,对于一个特定的概率,可以通过画图图解法,看看积分区域在哪里,直接求dxdy的双重积分,也许对于特定概率来说更加方便。
对本题P(X>2Y) ,直接画一个x,y的坐标图,很容易看出来X>2Y的区域在哪里,再结合题目规定的区间 0< x< 1, 0< y< 1, 很容易算出,dxdy的双重积分。
在x,y的坐标系上,直接画一条 Y=12X Y = 1 2 X 的直线,题目要求X>2Y,那么就是Y<\frac{1}{2}X,很容易看出来区域在哪里。
图中粉红色的三角形区域就是X>2Y的区间,其中x限制在0到1,y也限制在0到1
先对Y积分,Y的积分区间就是0到直线Y=X/2;后对X积分,X的积分区间就是常量:0到1
P(X>2Y)=∫∫X>2Yf(x,y)dxdy P ( X > 2 Y ) = ∫ ∫ X > 2 Y f ( x , y ) d x d y
=∫10dx∫x20f(x,y)dy = ∫ 0 1 d x ∫ 0 x 2 f ( x , y ) d y
=∫10dx∫x20(2−x−y)dy=∫10dx((2−x)y−y22)|2x0 = ∫ 0 1 d x ∫ 0 x 2 ( 2 − x − y ) d y = ∫ 0 1 d x ( ( 2 − x ) y − y 2 2 ) | 0 2 x
=∫10(x−58x2)dx=(x22−58∗x33)|10=12−58∗13=724 = ∫ 0 1 ( x − 5 8 x 2 ) d x = ( x 2 2 − 5 8 ∗ x 3 3 ) | 0 1 = 1 2 − 5 8 ∗ 1 3 = 7 24
(2)求Z=X+Y的密度函数 fz(z) f z ( z )
画出x-z坐标,算出两条直线范围,
Zmin=X+Ymin =X+0
Zmax=X+Ymax =X+1
加上X的0到1区间范围,就构成积分区间。如图,积分区间就是红色三角块和蓝色三角块。
fZ(z)=∫∞