学习笔记_vnpy实战培训day01

正期望值系统

期望=仓位*盈利概率*盈利点数-仓位*亏损慨率*止损点数-交易手续费
高频交易:
仓位低,盈利概率高,盈利点数小,交易手续费高
CTA交易:
动态仓位,盈利概率低,盈利点数高
亏损概率高,止损点数低
套利交易:
动态仓位,盈利概率高,盈利点数低
亏损概率低,止损点数低

角色与系统

角色：策略分析师，策略开发员，基金经理，风控

系统

商业客户端:文华、金字塔、TB、MC、博易、通达信、交易师  
在线分析:RiceQuant、JoinQuant、优矿  
定制类:AlgoTrade、VN.PY  

交易体系组成:数据,分析,策略,回测,交易,风控,管理
数据：采集，处理，存储，服务
分析：python，pandas
回测：准备数据，预处理，执行回测，分析，反馈修改参数
策略：套利，cta，以及风控
交易：跨平台，分布式，标准化接口，
风控：风险分散，严谨执行，风控策略
管理：多层监控，风险评估，交易分析，策略评估

数据分类

结构化数据，非结构化数据。原始数据，处理数据

数据采集

实时采集
Tushare使用
通联数据(datayes)
wind数据
RiceQuant
淘宝购买数据
网站共享爬网

数据处理

如何有效地清洗,处理数据

Tick数据训练(去重)
Bar数据回测(主连数据/指数数据)
套利数据 (价差/比率/方差)

数据存储与服务

本地文件存储，MySQL数据库，MongoDB数据库