学习笔记_vnpy实战培训day04

基于VNPY编写策略

策略运行逻辑 讲解策略在vnpy中的运行逻辑,包括tick级别、分钟级别、混合等

• bar内运算：tick运算，高频,cta,r-break,也是ticket.止损也是bar内
• bar外运算：
  • onorder:看做每笔
  • ontrade:交易结束有，单一标的和onorder一样
• 套利双合约情况下，会有差异，onorder一条，ontrade两条

策略模板 讲解策略模板,如何扩展策略模板实现自己的想法。

模板=基类,包括:

• 参数
• 变量
• 外部容器调用函数
• 公用的函数

具体策略继承模板,在其基础上扩展自己的逻辑
模板-策略-实现（参数差异）

策略初始化 讲解策略的初始化要注意哪些,有那些手段

• 策略（实例）加载/启动

  • 人工操作：vn.trader->算法->CTA策略->加载策略，启动策略
  • 无人值守：
    • mainEngine.ctaEngine.loadSetting() # 加载cta的配置
    • mainEngine.ctaEngine.initStrategy(u‘S22_DEMO’) # 初始化策略实例，如果多个，则需要逐一初始化多个

• 初始化顺序：

  • CtaTemplate.init()
  • Strategy.init()
  • Strategy.Init()

• 初始化的内容：

  • 初始化各类参数
  • 加载前置数据，推送到OnTick或者OnBar
  • 加载上一状态的持久化数据（从本地JSON文件加载或 catEngine.loadPosition()

运行数据持久化 如何应对各种运行风险,数据如何持久化和重载

• 策略运行的风险
  • 程序异常（代码报错/gateway异常/Python环境崩溃）
  • 成交不一致
  • 人为干预
• 数据持久化
  • 保存至本地Json文件（策略实例名.json)
  • 保存内容：持仓数量、开仓价格、止损价格等必要数据
  • 保存至MongoDB。ctaEngine. savePosition()
• 其他数据
  • Bar数据（传统的k线/自定义的Renko Bar/RangeBar等）
  • 特殊的策略配置（policy，网格）

策略风控 如何针对单一策略,单一实例进行风控,如何与账号风控共同协作

• 单一策略：
  • 仓位控制：
  • 增加最大仓位数量
  • 开仓前检查剩余可开仓数
  • 动态根据配置参数/ATR/VAR等更新最大开仓数
  • 止损
  • 固定止损
  • 跟随止损
• 资金风控
  • 资金最大使用仓位
  • 资金止损线

策略状态监控 讲解状态监控的原理,如何扩展自己的策略状态

• 状态包括
  • 仓位：合约/今仓/昨仓
  • 动态参数：最大仓位/ATR
  • 连续亏损次数
• 添加状态
  • VarList.append(变量名)
  • 变量须是策略内部的变量名
• 更新变量的频率
  • onBar
  • onOrder
  • onTimer
• Self.putEvent()

日内策略逻辑 针对日内策略,给出实现的逻辑建议

• 经典的日内策略
  • R-Breaker
  • Dual-Thrust
• 策略初始化
  • 获取日线级别数据，计算各个阈值
  • 重新初始化当日tick数据（任意时点初始化）
• 开盘时刻
  • 波动较大，可自定义openWindow来进行特殊处理
• 收盘时刻
  • 自定义closeWindow，撤销开仓单，强制平仓

隔日策略逻辑 针对隔日策略,给出实现的逻辑建议,如何避开假期?

• 一般是15分钟周期以上,持仓超过1天
  • 期货合约换月风险
  • 配置中,预先设置策略合约的开启、结束日期
  • 到达日期后,进行合约更换,平近期合约,开远期合约
  • 更新止损位、开仓价等
• 期货假期保证金/波动风险
  • 预先配置假期、仓位降低比例
  • 到达日期时,执行仓位降低
  • 假期结束后,调整仓位比例
• 股票复权风险
• 可参考ricequant的策略模板:
  • before_Trading()
  • after_Trading()
  • scheduler.run_daily()

回测策略

回测数据准备 本地、云端和外部供应商的数据选取,tick数据,分钟数据

• Tick数据回测
  • 保证是日期和时间连续
  • 单一合约，主力合约？
  • 文件tick：先循环日期，寻找对应合约文件后加载；先日盘，再到夜盘
  • 数据库：分批提取，分批灌送
  • 标准套利合约tick：先生成套利tick，再推送
• 分钟以上级别数据回测
  • 通过供应商接口获取并导出csv
  • 回测程序导入csv，分批灌送
  • 注意分钟数据的datatime:是bar开始时间/结束时间?

回测原理 讲解回测原理

• 撮合方式
  • 下一根Bar/下一个Tick
  • crossLimitOrder() 撮合限价单
  • crossStopOrder() 撮合停止单
  • onBar()/onTick() 推送到策略

回测陷阱 如何理解回测中的陷阱

• 采用主力合约回测时，跨月产生的利润/亏损，是不真实的。
• 若资金规模大，要考虑下单时的成交量是否满足。

回测优化 介绍若干中回测优化的手段与实例

• 策略中，使用资金比例来实时计算仓位，
  • 回测引擎需支持实时计算realtimeCalculate()
  • getAccountInfo()
• 策略中，需要区别回测和实盘的微妙处理
  • 使用self.backtesting：今仓昨仓
• 交易分析
  • 导出交易记录exportTradeResult()
  • K线回放交易记录