[量化-004]米矿的第二个程序--多因子组合投资对冲

多因子，就是多个指标，指标就是ROE、PE、PS等等衡量一只股票某些方面好坏的量，可以使用已有指标，也可以发明一些新指标。

多因子投资组合：选择指标，设置根据指标买卖的规则，每天或每星期或每月运行一次，把不符合指标的股票卖掉，把符合指标的股票买入。

对冲：买入股票的同时，买入股指期货做对冲。买入股票，是期望股票可以涨，如果跌了，股指期货还能挽救一点损失。

至此，量化的技术花招就这么多了，剩下的是发现各种指标、使用各种规则和政策，赚钱。

import numpy as np
import math

"""
多因子对冲：根据多因子调整持仓组合，同时做股指期货对冲
"""

def init(context):   
#选取板块
    context.stks=[]
    context.stks.append(sector("consumer discretionary"))
    context.stks.append(sector("consumer staples"))
    context.stks.append(sector("health care"))
    context.stks.append(sector("telecommunication services"))
    context.stks.append(sector("utilities")) 
    context.stks.append(sector("materials")) 

    context.flag=True
    # 确定运行频率，每天调整持仓