最大回撤率MaxDawndown算法（Python3）

最新推荐文章于 2024-07-29 14:03:32 发布

seraph_flying

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分类专栏： Python 文章标签：证券最大回撤率 Python3 Numpy accumulate

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最大回撤率MaxDawndown

含义

最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

公式表达

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。可以使用程序实现。

案例

2010年7月20日初始净值1；恰逢2010年10月美国推出QE2全球股市大涨，该基金净值增长到1.8；其后国内股市剧烈震荡，截止2011年4月25，该基金净值为0.98.假设投资者在最高峰时期认购，半年后在最低潮时期赎回，亏损45.5%。此就是最大回撤率给高位追买的投资者的指示意义

Python3 算法如下：

def MaxDrawdown(return_list):
    a = np.maximum.accumulate(return_list)
    print(a)
    l = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) /np.maximum.accumulate(return_list))
    print(l)
    k = np.argmax(return_list[:l])
    print(k)
    return (return_list[k] - return_list[l])/(return_list[l])

return_list = [100,200,50,20,300,150,100,200]
mdd = MaxDrawdown(return_list)
print(mdd)