金融评测指标empyrical库详解Sortino、calmar、omega、sharpe、annual_return、max_drawdown

• empyreal生平

  empyrical是常用金融风险和表现度量。被zipline和pyfolio采用。三者都是quantopian开发维护。

  Github 官方文档

• API参考

• sortino_ratio

  empyrical.sortino_ratio(returns, required_return=0, period='daily', annualization=None, _downside_risk=None)
  

  确定一个策略的Sortino率。

  参数	数据类型	意义
  returns	pandas.Series or pd.DataFrame	策略的日回报，非累积，详见cum_returns()
  required_return	float	最小投资回报
  period	str, optional	定义收益数据的周期性以计算年化