用Python实现最速下降法求极值

最新推荐文章于 2024-09-05 00:45:00 发布
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分类专栏： Python与最优化 文章标签： python 最优化
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本文链接：https://blog.csdn.net/u012705410/article/details/47254437
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本文介绍了如何使用Python实现最速下降法（梯度下降法）寻找多元函数的极小值。通过Goldstein线性搜索确定最优步长，并以Rosenbrock函数为例进行演示。代码实现包括一个独立的linesearch.py文件，包含Goldstein搜索函数，以及调用该函数的主程序。由于线性搜索中涉及随机函数，每次运行结果可能会有所不同。
摘要由CSDN通过智能技术生成

对于一个多元函数 f(x)=f(x1,x2,⋯,xn) ，用最速下降法（又称梯度下降法）求其极小值的迭代格式为

xk+1=xk+αkd
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Python实现最速下降法求函数极值
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03-27 545
最速下降法是一种最简单的迭代优化方法，它的主要思想是：在目标函数梯度方向上，选择一个步长，以使得每次沿着梯度负方向移动后，函数值都会有所下降。在优化问题中，求解函数的最小值或最大值是非常常见的问题。其中，最速下降法作为一种基础的优化算法，在多个领域都有广泛的应用。总之，Python提供了丰富的科学计算库和优化算法库，使得我们能够轻松实现优化问题的求解。通过本文所介绍的最速下降法，我们也能够有效地求解函数的最小值。在实现的过程中，我们需要选择一个适当的初始点，并设定迭代次数以及步长等超参数。
MATLAB最速下降法求解函数极小值
Alanchen666的博客
04-11 1万+
MATLAB最速下降法求解函数极小值1.题目2.matlab代码2.1主函数2.2调用函数2.3运行结果3.分析 写在前面：最速下降法求解函数极小值的理论部分已经写在上一篇文章中，这篇文章直接进行具体问题的求解并附上matlab代码。 1.题目 设初始点为[x1 x2]=[-2.5 4.5] ，ε≤0.01求目标函数的极小值。 2.matlab代码 2.1主函数 syms x1 x2 s; %声明符号变量 f1 = x1^4 - 2*x1^2*x2 - 2*x1*x2 + x1^2 + 2*x2^2
基于Python的机器学习系列（27）：PyTorch中的梯度计算
最新发布
不想宅的冷同学
09-05 395
通过本篇，我们学习了如何使用PyTorch的autograd进行自动微分和梯度计算。掌握这些基础知识后，我们将能够在更复杂的深度学习模型中实现优化和训练。欢迎关注我的后续博文，我将分享更多关于人工智能、自然语言处理和计算机视觉的精彩内容。
最速下降法求最小值
11-15
梯度法，又名最速下降法。早的求解无约束多元函数极值的数值方法，早在1847年就已由柯西(Cauchy))提出。它是导出其他更为实用、更为有效的优化方法的理论基础。因此，梯度法是无约束优化方法中最基本的方法之一。该方法选取搜索方向Pκ的出发点是：怎样选取Pk可使ƒ(X)下降得最快？或者说使ƒ(Xκ+λΡκ)-ƒ(Χκ)<0且不等式左式的绝对值尽量大。
最速下降法求极值
weixin_51237377的博客
03-09 1728
题目：用最速下降法求解 f(x)=1010x12+x22 f(x)=10^{10}x_{1}^{2}+x_{2}^{2} f(x)=1010x12​+x22​ 并分析scaling问题. import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt #目标函数 def function(x): #x是自变量 f = 10**10 * x[0]**2 + x[1]**2 return f def function1(x): #用z代替x0
最速下降法求解函数极小值原理
Alanchen666的博客
04-09 5073
最速下降法求解函数极小值1、最速下降法1.1 原理1.1.1 探索方向S^(k)^的确定1.1.2 步长a^(k)^的确定1.1.3 收敛判别条件1.1.4最速下降法迭代步骤1.1.5程序框图 1、最速下降法 1.1 原理   函数值变化最快的方向是其梯度方向。因此选择目标函数的梯度方向作为探索方向，就可使求优过程的计算效率大为提高。最速下降法就是采用目标函数值下降得最快的负梯度方向作为探索方向，求目标函数的极小值（当然，如果求最大值可用正梯度方向进行探索）。 1.1.1 探索方向S(k)的确定 目标函数在
最速下降法（适用于求二阶极小值）
qq_45705639的博客
01-08 2085
最速下降法过程代码 过程 最速下降法步骤 给：min{f(x)}，初始点：x0=(a0,b0)T，精度ε。 过程① 求出求出下降方向d，步长α， 下降方向：d = ▽f(x); 下次更新x的最优步长α：Φ’(x) = [f(x + αd)]’ = 0; 过程② 更新x：x1 = x0 + αd0 过程③ 当||▽f(x)|| < ε,则停，最小值x* = x; 代码 ##最速下降法+精确搜索 import sympy import numpy as np import matplotlib.pypl
用Python实现最速下降法求极值的方法
12-26
对于一个多元函数，用最速下降法（又称梯度下降法）求其极小值的迭代格式为 其中为负梯度方向，即最速下降方向，αkαk为搜索步长。 一般情况下，最优步长αkαk的确定要用到线性搜索技术，比如精确线性搜索，但是...
python实现最速降线的数值求解
weixin_35749786的博客
01-16 255
可以使用SciPy库中的optimize.minimize_scalar()函数来实现最速降线的数值求解。该函数可以对单变量函数进行最值求解，需要提供目标函数和搜索区间。具体使用方法可以参考SciPy的文档。 from scipy.optimize import minimize_scalar def objective_function(x): # your objective fun...
最速下降法python_算法最优化之最速下降法
weixin_26717681的博客
02-05 1579
适应范围：无约束非线性规划问题例子：初始化 , 第一次迭代：从 出发，沿方向 进行一维搜索，求步长 ,即在直线的极小点第二次迭代：从 出发，沿方向 进行一维搜索，求步长 即解得：第三次迭代：最终结果展示：使用python实现结果实现代码展示：import randomimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt"""最速下降法Rosen...
最速下降法原理及例题实例
04-17
算法分析应用，适用于初期学习。文档中包含公式，案例，程序的分析
优化方法之最速下降法（Python实现）
weixin_46325773的博客
06-04 4338
最速下降法是优化方法中很重要的一类基础搜素算法，其具体算法如下： 在接下来的算法实现中，我们使用二阶微分的方法求解最优步长（当然也可以用一维搜索算法进行实现），直接取函数的一阶偏导作为方向向量. 具体实现代码如下： from sympy import* import math import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def ObjFunction(x1,x2): value =2*x1*x1+x2*x2 return valu
最速梯度下降法原理及python代码实现
weixin_46668520的博客
11-04 678
本文讲述了最速下降法，又称梯度法的原理及代码实现。
无约束算法-最速下降，牛顿法，拟牛顿，共轭梯度完整代码求解二次函数极小值
Li7819559的博客
11-14 3646
import numpy as np import math a=np.random.randint(1,10,size=[100,1]) G=(a*a.T)+np.random.randint(1,5)*np.eye(100) b=np.dot(G,np.ones((100,1))) x0=np.random.random(size=[100]) def Df(x):#求出梯度函数 ...
最优化学习笔记（四）——最速下降法
chunyun0716的专栏
05-29 3万+
一、最速下降法的理念     最速下降法是梯度方法的一种实现，它的理念是在每次的迭代过程中，选取一个合适的步长αk\alpha_k，使得目标函数的值能够最大程度的减小。αk\alpha_k可以认为是函数ϕk(α)=f(x(k)−α∇f(x(k)))\phi_k(\alpha) = f(x^{(k)}-\alpha \nabla f(x^{(k)}))的极小值点： αk=argminf(x(k)−α
优化算法之——最速下降法
热门推荐
yh的博客
03-15 7万+
引言：在解决无约束问题时，经常用到的一类算法是最速下降法，在求解机器学习算法的模型参数，即无约束优化问题时，梯度下降（Gradient Descent）是最常采用的方法之一，另一种常用的方法是最小二乘法。在求解损失函数的最小值时，可以通过梯度下降法来一步步的迭代求解，得到最小化的损失函数和模型参数值。反过来，如果我们需要求解损失函数的最大值，这时就需要用梯度上升法来迭代了。在机器学习中，基于基本的...
（六）最速下降法
AlbertM的博客
10-05 2326
本文主要内容如下： 1. 最速下降法 2. 多元二次函数优化问题的步长选取 3. 等值线/面的几何分析
Wolfe准则(数学原理及MATLAB实现)——最优化建模、算法与理论
程序必须为人类阅读而编写，并且仅仅碰巧可以让机器执行
02-12 1万+
文章目录一、前言二、Wolfe准则1. 定义2. 几何含义三、代码实现四、与Armjio准则的对比五、总结 一、前言 Goldstein 准则能够使得函数值充分下降，但是它可能避开了最优的函数值，如下图所示： 一维函数 ϕ(α)\phi(\alpha)ϕ(α) 的最小值点并不在满足 Goldstein 准则的区间 [α1,α2][\alpha_1, \alpha_2][α1​,α2​] 中．为此我们引入 Armijo-Wolfe 准则，简称 Wolfe 准则。 二、Wolfe准则 1. 定义 设 dk
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