最优化学习笔记（四）——最速下降法

一、最速下降法的理念

     最速下降法是梯度方法的一种实现，它的理念是在每次的迭代过程中，选取一个合适的步长$\alpha_k$，使得目标函数的值能够最大程度的减小。$\alpha_k$可以认为是函数$\phi_k(\alpha) = f(x^{(k)}-\alpha \nabla f(x^{(k)}))$的极小值点：

$$\alpha_k = arg \min f(x^{(k)}-\alpha \nabla f(x^{(k)})), \alpha \ge 0$$
由梯度迭代公式可知： $x^{(k+1)} = x^{(k)}-\alpha \nabla f(x^{(k)})$, 上式的解释是找到最优的迭代点 $x^{(k+1)}$, 使得函数 $f(x)$取得极小值时，求出步长 $\alpha_k$。
     概述最速下降法的过程：在每一步的迭代中，从点 $x^{(k)}$出发，沿着梯度的负方向（求极小值点）展开一维搜索，直到找到步长最优值，确定新的迭代点 $x^{(k+1)}$。 最速下降法的相邻搜索方向都是正交的。

二、最速下降法的两个命题和停止条件

2.1 最速下降法的两个命题

命题1 利用最速下降法搜索函数$f: \mathbb {R^2} \to \mathbb {R}$的极小值点，迭代过程产生的序列为$\{x^{(k)}\}_{k=0}^\infty$, 那么，$x^{(k+1)}-x^{(k)}$ 与 $x^{(k+2)} - x^{(k+1)}$正交对所有$k \ge 0$都成立。

命题2 利用最速下降法搜索函数$f: \mathbb {R^n} \to \mathbb {R}$的极小值点，迭代过程产生的序列为$\{x^{(k)}\}_{k=0}^\infty$, 如果 $\nabla f(x^{(k)}) \ne 0$， 那么$f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$。

     命题1说明在迭代过程中，没产生一个新点，对应的目标函数值都会下降。命题2说明了最速下降法的下降特性：只要$\nabla f(x^{(k)}) \ne 0$， 就有$f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$。对于某个$k$, 如果$\nabla f(x^{(k)}) = 0$，说明$x^{(k)}$满足局部极小点的一阶必要条件，此时$x^{(k+1)} = x^{(k)}$,这可以作为停止规则的基础。

2.2 几种停止规则

     在实际中，采用数值计算的方法很难恰好得到梯度为0的结果，因此以梯度为0作为停止规则很不恰当。以下, $\epsilon > 0$

1.$|f(x^{(k+1)})-f(x^{(k)})| < \epsilon$

2.$||x^{(k+1)}-x^{(k)}|| < \epsilon$

3.$\frac{|f(x^{(k+1)})-f(x^{(k)})| }{|f(x^{(k)})|} < \epsilon$

4.$\frac{||x^{(k+1)}-x^{(k)}|| }{||x^{(k)}||}< \epsilon$

5.$\frac{|f(x^{(k+1)})-f(x^{(k)})| }{\max \{1,|f(x^{(k)})|\}} < \epsilon$

6.$\frac{||x^{(k+1)}-x^{(k)}|| }{\max \{1,||x^{(k)}||\}}< \epsilon$

上边的3,4式为1,2式的相对值，而5,6式是为了避免3,4式中的分母过小进行的修改。

三、二次型中最速下降法的应用

     首先，二次型的目标函数为

$$f( \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Qx}-\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{x}$$
其中， $\boldsymbol{Q}为对称正定矩阵（假设）， \boldsymbol{b} \in \mathbb{R^n}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R^n},$故有：
$$\nabla f( \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{Qx-b}$$
令:
$$g^{(k)} = \nabla f( \boldsymbol{x^{(k)}}) = \boldsymbol{Qx^{(k)}-b}$$
则，最速下降法的迭代公式：
$$\boldsymbol{x^{(k+1)}} = \boldsymbol{x^{(k)}} - \alpha_k g^{(k)}$$
其中，
$$\alpha_k = arg \min_{\alpha \ge 0 } f(x^{(k)}-\alpha g^{(k)}) \\ \phi_k(\alpha) = f(x^{(k)}-\alpha g^{(k)})$$
当目标函数是二次型函数时，可以确定 $x^{(k)}$处的步长 $\alpha_k$的解析式。当 $g^{(k)} = 0$时，迭代停止，当 $g^{(k)} \ne 0$时，利用局部极小点的一阶必要条件可得：
$$\phi_k'(\alpha) = (\boldsymbol{x}^{(k)}- \alpha g^{(k)})^T\boldsymbol{Q}(-g^{(k)})- \boldsymbol{b}^T(-g^{(k)})$$
$\phi_k'(\alpha)=0$时， $\alpha g^{(k)T}\boldsymbol{Q}g^{(k)}=(\boldsymbol{x}^{(k)T}Q-\boldsymbol{b}^T)g^{(k)}$,因为 $\boldsymbol{Q}$对称， $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^T$,得：
$$\boldsymbol{x}^{(k)T}Q-\boldsymbol{b}^T = g^{(k)T}$$
所以：
$$\alpha_k = \frac{g^{(k)T}g^{(k)}}{g^{(k)T}\boldsymbol{Q}g^{(k)}}$$
所以，目标函数为二次型函数时，最速下降法的迭代公式为：
$$x^{(k+1)} = x^{(k)}-\frac{g^{(k)T}g^{(k)}}{g^{(k)T}\boldsymbol{Q}g^{(k)}}g{(k)}$$
其中，
$$g^{(k)} = \nabla f( \boldsymbol{x^{(k)}}) = \boldsymbol{Qx^{(k)}-b}$$