矩阵优化问题总结

最新推荐文章于 2023-12-27 18:07:40 发布

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1.

**$\min\limits_{S} \| S-T \|_{F}^{2} \\ s.t.\quad S=S^{T},S1=1,S>=0,S \in{R^{n*n}}$** (1)

分解为(2),(3)两个子问题：

$\min\limits_{S} \| S-T \|_{F}^{2} \\ s.t.\quad S=S^{T},S1=1$ (2)

$\min\limits_{S} \| S-T \|_{F}^{2} \\ s.t.\quad S>=0$ (3)

(2)的解析解：

$K = (T+T^{T})/2 \\ S = K+\frac{n+1^{T}K1}{n^{2}}11^{T}-\frac{1}{n}11^{T}K-\frac{1}{n}K11^{T}$

(3)的解析解：

$S = [T]_{+}$

迭代求解(2),(3)子问题直到S收敛。

注:T和S的数值需在一个尺度上才能收敛到一个好的解。

2.

$\frac{1}{2}\sum S_{i,j}\left \| X_{i}-X_{j} \right \|_{2}^{2} = trace(X^{T}L_{s}X) \\ S = S^{T},L_{s} = D(S)-S$

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