【概要】LASSO回归

LASSO回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Regression）是一种线性回归的扩展，它通过加入L1正则化项来约束模型的复杂度，从而实现特征选择和减少过拟合。LASSO回归在回归分析中通过控制模型的权重，使得一些特征的回归系数变为零，起到自动特征选择的作用。

核心概念：

1. 模型形式：
   与标准的线性回归类似，LASSO回归模型的目标是预测目标变量 $y$，但它在损失函数中添加了L1正则化项：
   $$\hat{y}={\beta }_0+{\beta }_1{x}_1+\cdots +{\beta }_n{x}_n$$
   损失函数：
   $$\text{LASSO损失函数}=\sum _{i=1}^m(y_i-{\hat{y}}_i{)}^2+\lambda \sum _{j=1}^n|{\beta }_j|$$
   其中，$\lambda$ 是正则化强度的超参数，$|{\beta }_j|$ 是回归系数的绝对值。正则化项 $\lambda {\sum }_{j=1}^n|{\beta }_j|$ 会惩罚大系数，并使一些系数变为零，从而达到特征选择的效果。

2. L1正则化：

   • L1正则化项 ${\sum }_{j=1}^n|{\beta }_j|$ 对模型的回归系数进行惩罚，促使一些回归系数变为零。这意味着LASSO不仅仅是拟合数据，还能够自动筛选出重要的特征，去除那些不重要的特征。

3. 超参数选择：

   • $\lambda$ 是一个需要调节的超参数，控制正则化的强度。较大的 $\lambda$ 会导致更多的回归系数被压缩为零，从而使得模型更简洁，特征选择更加严格；较小的 $\lambda$ 则会使得模型更接近普通的线性回归。

优缺点：

• 优点：

  • 特征选择：LASSO回归能够自动选择重要的特征，忽略不相关或冗余的特征，从而提高模型的解释性。
  • 减少过拟合：通过正则化，LASSO回归能够有效减少过拟合，尤其在特征数量多时。
  • 可解释性强：通过特征选择，模型相对简单，易于理解和解释。

• 缺点：

  • 特征选择可能过于严格：当特征之间存在较强相关性时，LASSO可能会随机选择其中一个特征，而忽略其他相关特征（这叫做“特征选择偏差”）。
  • 对特征缩放敏感：LASSO回归对特征的尺度敏感，因此需要在训练之前对数据进行标准化或归一化处理。

应用场景：

• 高维数据分析：LASSO特别适用于特征数目远大于样本数的高维数据，如基因数据、文本数据等。
• 模型压缩：在特征较多时，LASSO能够有效压缩特征空间，去除不必要的变量，提升模型的稳定性和泛化能力。
• 数据预处理：通过LASSO进行特征选择，尤其适用于特征数量庞大的任务（如图像识别、文本分类等）。