stata regress 多变量回归 regression结果分析

最新推荐文章于 2024-08-05 09:36:48 发布
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分类专栏： 工具调试笔记 文章标签： stata regression
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由于之前上课的时候用过stata感觉用stata做分析的时候交互什么的体验其实很好，这次要做一个回归分析，发现之前学过的很多都不太记得了，就打算写一个博客作为备忘。

0. stata documentation

https://www.stata.com/manuals/icombinedsubjecttableofcontents.pdf
stata的documentation做得很好，这个是一个类似目录的pdf，点进去就会跳到另一个详细说明的pdf了，还有其他的example什么的

1. stata 导入 excel 文件

cd C:\Users\虫子\Dropbox\Fitts\pilotVersions\pilot5\DataAnalysis\excelSamples 
clear 
import excel allPaperSample.xlsx, firstrow
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回归 | | | | | Stata中的灵活和超快分组回归 version 0.51 31jul2018 概述 regressby是运行分组OLS回归的快速有效的方法； 也就是说，它会根据数据集的子集估算给定的OLS回归模型，并返回与每次回归相关的系数和标准误差。 从功能上讲，它与内置的-statsby-程序非常相似，但是-regressby-在大多数情况下的运行速度比-statsby-快10到1000倍。 当有许多组时，每组中的观察数相对较小，并且当回归模型仅包含几个参数时，性能提升特别大。 regressby支持许多有用的功能：用if / in，分析权重，异方差稳健性和聚类标准误差设置子集。 此外，与statsby不同，regressby（可选）允许用户通过返回与每对估计参数对相关的采样协方差来访问与每个回归相关联的完整方差-协方差矩阵。 动机 以示例的方式解释回归是最简单的。
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计量经济学及Stata应用 5.12 多元回归的Stata实例
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1、多元回归 regress y x1 x2 x3 reg y x1 x2 x3 2、解释定义 1）右上角 Number of obs ：样本容量N F(n,N)：F统计量，自由度为k（约束条件）、m(N-K)——检验整个方程的联合显著性 Prob>F：F统计值对应的P值（0.0000：极小概率事件，显著；>0.1，解释方程基本没用，设计有问题不显著） R-squared：所有的解释变量(x)可以解释y的变得约有R2%的变动（可以由x解释）。 Adj R-squar.
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Stata中的岭回归（Ridge Regression）是一种用于解决多重共线性问题的统计方法，它通过在最小二乘估计的基础上添加了一个L2正则化项，使得回归系数更加平滑，防止其中某些变量的影响被过度放大。在Stata中，你可以使用`ridge`命令来进行岭回归分析，并筛选变量。 以下是使用Stata进行岭回归的基本步骤： 1. **加载数据**： 假设你已经有一个名为`mydata.dta`的Stata数据集，使用`use`命令加载数据。 2. **进行岭回归**： 使用`ridge`命令，例如： ``` regress dependent_variable independent_variables_if_needed, ridge lambda=your_lambda_value ``` `dependent_variable`是你要预测的目标变量，`independent_variables_if_needed`是你的自变量列表。`lambda`参数是正则化强度，可以根据模型的性能调整。 3. **查看结果**： `ridge`命令会输出回归系数、调整后的R-squared等信息，以及模型的残差图。你可以检查哪些变量的系数显著改变（通常是那些原本系数很大的变量），这些可能就是被筛选出来的。 4. **变量选择**： 根据模型输出和解释的系数，可以选择那些对模型影响显著的变量。岭回归不会像逐步回归那样自动剔除变量，但它可以帮助你理解在共线性条件下哪些变量仍然重要。
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