实证资产定价(Empirical asset pricing)已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍,也可以通过Pypi直接查看。
Pypi: pip install --upgrade EAP
HomePage: EAP · Empirical Asset Pricing
Github: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing
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Fama-Macbeth 回归是实证资产定价中常用的实证方法。它用于验证因子是否具有显著的风险回报,具体内容可见实证资产系列文章中的Fama-Macbeth回归介绍。
我们添加了对回归得到的风险回报的图形化显示功能。具体函数为
def plot(self, figsize=(14, 7), together=False, window=None, select=None, **kwargs):
This function plots the regression slopes of the FM