郭大侠写leetcode

量化交易基本概念流程

1. CAPM模型 ri(t)： t时刻，股票i的收益 rm(t): t时刻，股票时常的整体收益情况 beta是权值系数，alpha是偏差系数 该模型是一个线性模型，在该模型中，某支股票的收益和大盘的首先线性相关基于该模型的几个注意事项这里有个市场有效性假说的概念。 市场有效性假说：投资者不可能通过分析以往价格获得高于市场平均水平的超额利润 如果市场有效性假说成立，可以推导出，E(alp

编程实战：首先建立数据库用于存储数据，接着在维基百科上爬取标普500的股票代码，最后利用雅虎财经的API接口爬取股票的历史价格数据1. 建立数据库在MySql数据库上建立四个数据表 表symbol用于存储标普500的股票的描述信息 表daily_price用于存储股票的每日价格 余下的两个数据表后期会使用到CREATE TABLE `exchange` ( `id` int NOT NUL

主要使用tushare 库来获取import numpy as npfrom pandas import Series, DataFrameimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom numpy.random import randnfrom datetime import datetime, timedeltafrom

顺势指标CCI CCI中文译名为:随顺市势指标。它属于超买超卖指标中较特殊的一种。波动于广向正值无限大和微向负值无限小之间。本指标专门用以测量股价是否已超出常态分布范围计算公式 CCI（N日）=（TP－MA）÷Std÷0.015其中，TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3 MA=近N日收盘价的累计之和÷N Std=近N日数据的标准差# Load the necessary packag

有了股票历史数据，如果我们决定采用机器学习的方法来制定策略算法的话，接下的步骤就是分析数据、选择特征和机器学习模型、预测结果等等。由于股票的数据分析和特征选择比较多样化，这里我们随意选取股票前两天的价格作为输入特征，当然实际工作中的特征选取就比这要复杂的多了。语法为Python2.7#!/usr/bin/python# -*- coding: utf-8 -*-# forecas...