概率论早期用于研究赌博中的概率事件。赌徒对于结果的判断基于直觉,但高明的赌徒尝试从理性的角度来理解。然而,赌博中的一些结果似乎有矛盾。比如掷一个骰子,每个数字出现的概率相等,都是1/6。然而,如果有两个骰子,那么出现的2到12这些数字的概率却不相同。概率论这门学科正是为了搞清楚这些矛盾背后的原理。
早期的概率论是一门混合了经验的数学学科,并没有严格的用语。因此,概率论在数学的精密架构下,显得有些异类。许多名词,如“概率”等,一定程度上是按照人们的直觉来定义的。1933年,俄国数学家Andrei N. Kolmogorov建立了概率论的公理化体系,严格定义了概率论的语言。正如现代数学的其他学科一样,概率论的公理化体系同样基于集合论。公理化的概率论体系基于几条简单易懂的公理,衍生出整个概率论的体系。学习这个公理化的体系,可以消除直觉中的许多混淆。这一公理体系的核心是“概率测度”。
实验与样本空间
任何一个过程,如果它的结果是随机的(无法事前知道),那么该过程就称为一个实验。实验所有可能的结果组成一个集合(set),叫做样本空间(sample space),用Ω表示。我们看下面实验的样本空间: