7. 拉格朗日对偶函数

于 2022-11-08 10:34:27 发布
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拉格朗日对偶函数

1.拉格朗日函数

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2.主问题

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3.对偶问题

3.1 对偶函数

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3.2 对偶问题

  • 对于任意 λ 、 υ ； g( λ , υ ) 都 <= 最优值 p*。
  • 矮着堆里拔将军
  • 找出最大的一组 λ 、 υ
    在这里插入图片描述
  • 对偶问题的最优值 <= 原问题的最优值
  • 只解出了 对偶问题的最优解，即只求 λ 、 υ
  • 并未求出原主问题的 x

4. 强弱对偶

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5.从对偶问题解主问题

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6.KKT 条件

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7.总结

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其木王·王子
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先抛开上面的二次规划问题，先来看看存在等式约束的极值问题求法，比如下面的最优化问题： 目标函数是f(w)，下面是等式约束。通常解法是引入拉格朗日算子，这里使用来表示算子，得到拉格朗日公式为 L是等式约束的个数。 然后分别对w和求偏导，使得偏导数等于0，然后解出w和。至于为什么引入拉格朗日算子可以求出极值，原因是f(w)的dw变化方向受其他不等式的约束，dw的变化方向与f(w)的梯度垂直时才能获得极值，而且在极值处，f(w)的梯度与其他等式...
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