最大似然估计

最新推荐文章于 2022-09-27 19:09:34 发布
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版权

 1.最大似然估计定义

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 2.为什么极大似然估计得到的方差是有偏估计

https://blog.csdn.net/smallflyingpig/article/details/52964209

这里可以看一下，相关随机变量公式的证明

这里期望是无偏估计

因为每个x的期望都是$\bar{x}$，因此求和之后也是x

 

 

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3.最大似然估计与最大后验概率

https://www.cnblogs.com/zhaopAC/p/10016848.html

ujn20161222
关注
最大似然估计 估计值 标准差
11-23
matlab编写的，基于最大似然估计算法，计算一组数值的值，计算平均值，估计值，方差，标准差
最大似然估计会低估方差
mg1507的博客
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根据最大似然估计可以得到方差的估计值为： σML2=1N∑n=1N(xn−μML)2(1) \sigma_{ML}^{2}=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x_{n}-\mu_{ML})^{2}\tag {1} σML2​=N1​n=1∑N​(xn​−μML​)2(1) 其中μML2=1N∑i=1Nxi\mu_{ML}^{2}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}...
最大似然估计方法
仰望星空的麦兜
04-28 3951
在实际问题中，我们通常得不到问题的概率结构的全部知识，我们只有利用训练样本来 估计 问题所涉及的先验概率和条件密度函数，并把这些估计结果当作问题真正的先验概率和条件密度函数，然后再设计分类器。已知概率密度函数的形式，估计其参数的这个过程即参数估计(Parameter Estimation)。常用的估计方法有 最大似然估计、最大后验估计、贝叶斯估计等。 若设x=(x1,…,xn)是来自概率密度
正态分布下的最大似然估计_正态分布的最大似然估计_
09-30
解这两个方程，我们可以得到μ和σ的极大似然估计： μMLE = Σ(xi) / n （样本均值） σ²MLE = ∑(xi - μMLE)^2 / (n - 1) （样本方差，注意除以n-1得到无偏估计） 这里，μMLE是所有样本值的平均，而σ²MLE是...
Desktop_蒙特卡洛仿真_蒙特卡洛_极大似然估计_极大似然_似然估计
09-11
当我们有一组观测数据，并且有一个包含未知参数的模型时，极大似然估计就是找出使数据出现概率最大的参数值。这个最大概率被称为“似然函数”，而找到的参数估计就是“极大似然估计”。这种方法在许多领域都有应用，...
极大似然估计matlab代码
08-10
极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）是一种在统计学中广泛使用的参数估计方法，它通过寻找使得数据出现概率最大的参数值来进行估计。在这个"极大似然估计matlab代码"中，我们看到作者使用MATLAB这一...
python简单实现最大似然估计&scipy库的使用详解
09-17
最大似然估计(Maximum Likelihood Estimation, MLE)是一种常用的数据分析方法，它通过最大化观测数据出现的联合概率来估计模型参数。在Python中，我们可以利用科学计算库scipy来实现这一过程。 首先，安装scipy库是...
现代信号处理——参数估计理论（最大似然估计）
qq_42233059的博客
09-27 7925
现代信号处理——参数估计理论（最大似然估计）
计算机自适应的应用领域,计算机化自适应测验(CAT)的发展和前景展望(续)
weixin_39699070的博客
07-11 207
计算机化自适应测验(CAT)的发展和前景展望(续)三、CAT中对的估计(一)MLE(极大似然估计法)假设一个能力水平为θ的被试对n道项目X_1,X_2,…,X_n作答。θ的估计可以通过使(8)式所示的似然函数最大化的方式来得到。令(?(本文共20页)阅读全文>>问卷调查是心理与教育领域十分常见的数据收集方法,而被试的不认真作答可能导致问卷数据失真。回顾已有研究发现:(a)不认真作答可以...
为什么对高斯分布的方差的极大似然估计是有偏的？
qykshr的专栏
04-09 1万+
本文要证明为什么对高斯分布的方差的极大似然估计是有偏的。同时，也说明为什么求样本方差时，分母是N-1而不是N。 首先，明白两点，（1）极大似然法得到的高斯方差是什么形式（2）什么是有偏 （1）先说第一个问题，用极大似然估计得到的高斯方差是什么。 假设有n个符合高斯独立同分布的观测值 ，我们要根据这些样本值估计正态分布的期望和方差。 以上信息可以表示为： （1）
最大似然估计(Maximum likelihood estimation)
weixin_30951389的博客
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最大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。简单而言，假设我们要统计全国人口的身高，首先假设这个身高服从服从正态分布，但是该分布的均值与方差未知。我们没有人力与物力去统计全国每个人的身高，但是可以通过采样，获取部分人的身高，然后通过最大似然估计来获取上述假设中的正态分布的均值与方差。 最大似然估计中采样需满足一个很重要的假设，就是所有的采样...
估计子的性能——从最大似然估计到方差定义式为什么以n-1作为分母
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我们都知道，给定N个一维实数空间上的样本点{ xi，i=1,2,3... }，假定样本点服从单峰高斯分布，那么，最大似然估计的参数表达式为： 期望：   方差： 可是，你是否注意过，在我们从小接受到的方差定义公式，却与最大似然估计的不一样，一个分母为n-1，一个为n。这是不是意味着最大似然估计的不准确？如何衡量这种不准确？换个角度，更进一步，方差的定义公式为什么要除以n-1？本文将从最
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相关概念：极大似然估计，score function，Fisher information Let f(X; θ) be the probability density function (or probability mass function) for X conditional on the value of θ. This is also the likelihood func...
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详解最大似然估计（MLE）、最大后验概率估计（MAP），以及贝叶斯公式的理解
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