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统计信号处理——Reading Notes
Fundamentals of Statistical Signal Processing
UncleWa
念头通达
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BLUE(2矢量参数)
矢量参数的BLUE求解待估计的参数是px1维矢量参数,为了使估计量与数据成线性关系,要求:为了确定BLUE,我们约束 是线性且无偏的,那么求 以便使方差最小。因此:发现:这个BLUE与一般线性模型的MVU形式是一样的!下面的(高斯-马尔可夫定理)说明了一般性:附:标量和矢量参数的约束条件下求解过程还没写!至今不知道怎样在博客上打公式,只能先在word打出来,再截图贴图片了。参考:fundamentals of statistical signal processing原创 2020-09-23 00:23:05 · 550 阅读 · 0 评论 -
协方差矩阵、大数定律、牛顿迭代法
方差与协方差方差是用来度量单个随机变量的离散程度,而协方差是用来刻画两个随即变量的相似程度。从协方差/方差到协方差矩阵:假设一个向量X服从均值向量为μ,协方差向量为,的多元正态分布,则概率密度函数表示为:大数定律辛钦大数定律:样本均值依概率收敛于期望值。另一种切比雪夫定理的情况:...原创 2020-09-21 12:34:40 · 678 阅读 · 0 评论 -
MVU估计量之BLUE(1标量)
最佳线性无偏估计量(读书笔记)有时候MVU估计量即使存在也无法求出,比如在不知道数据的PDF的情况下------之前在CRLB和利用充分统计量求MVU的方法中,CRLB的思路大概是在满足PDF的正则条件下,利用等式成立的条件lnp(x;theta)与Fisher函数的关系(公式怎么打上去?)可以找到满足条件的MVU估计量,这个估计量也是有效的,(也有可能找不到MVU);利用充分统计量求MVU大概是先利用Neyman-Fisher因子分解定理找到充分统计量,再判断充分估计量的完备性(利用g(T(x))函数原创 2020-09-20 01:05:41 · 3287 阅读 · 0 评论