TensorFlow Probability API 介绍及应用案例

作者：禅与计算机程序设计艺术

1.简介

TensorFlow Probability (TFP) 是谷歌推出的一个开源的Python库，用来进行贝叶斯统计分析、概率编程等方面的任务。其提供了许多便利的方法和函数用来解决贝叶斯统计中的一些基本问题，例如对模型参数的采样、可视化、计算积分和MCMC估计等。本文将以介绍TFP API为主线，并结合实际例子，展示如何利用TFP API提升模型效果和效率。

2.基本概念术语说明

在正式介绍TFP API之前，我们首先需要了解一下TFP中一些常用的术语，方便理解和使用API。

• TFP Distribution（分布）: TFP中最基本的数据结构之一，表示随机变量的概率分布。一般情况下，分布由具有均值和方差的参数集定义。可以直接从各种分布中创建分布对象，也可以通过指定参数的方式创建。
• Bijector（双射器）: 一个Bijector是一个转换函数，能够将输入空间映射到输出空间，同时保持函数的性质，比如保持概率分布的连续性、一致性、可逆等。
• MCMC（马尔可夫链蒙特卡洛方法）：是一种采样算法，通过引入马尔可夫链来模拟状态空间分布。可以用MCMC方法估计复杂模型的参数和模型内变量的后验分布。
• Joint Distribution（联合概率分布）：用于表示多个随机变量之间的关系，包括相互独立、条件独立、相关等。
• Model（模型）：描述系统或过程的静态或动态行为，通常包含观测数据、参数和先验分布等信息。
• Monte Carlo Integration（蒙特卡罗积分）：