python股票数据分析预测系统 股价预测 深度学习 神经网络LSTM预测算法 requests爬虫 Flask框架 大数据 毕业设计✅

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1、项目介绍

技术栈：
Python语言、Flask框架、数据分析、LSTM预测算法、Echarts可视化、HTML、requests爬虫、雪球网数据、股价预测、keras、深度学习、神经网络

2、项目界面

（1）股票数据可视化分析—股价前10、成交额前20、股价区间占比分析

（2）股票数据可视化分析—股价和成交量散点图

（3）股票数据中心

（4）股票价格预测—LSTM预测算法

（5）后台数据管理

（6）股价历史数据管理（19万数据）

（7）注册登录

3、项目说明

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1. 股票数据可视化分析——股价前10、成交额前20、股价区间占比分析

• 功能描述：通过可视化图表展示股票的关键数据指标。
• 特点：
  • 股价前10：展示当前股价最高的前10支股票。
  • 成交额前20：展示成交额最高的前20支股票。
  • 股价区间占比分析：通过饼图展示不同股价区间的股票占比。
  • 使用Echarts实现动态交互式图表，提升用户体验。

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2. 股票数据可视化分析——股价和成交量散点图

• 功能描述：通过散点图展示股票的股价与成交量的关系。
• 特点：
  • 使用散点图直观展示股价与成交量的分布关系。
  • 支持按时间段筛选数据，以观察不同时间段的变化趋势。
  • 提供回归分析功能，帮助用户理解股价与成交量的相关性。

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3. 股票数据中心

• 功能描述：提供股票数据的详细查询和管理功能。
• 特点：
  • 整合了股票的详细信息，如股票代码、名称、当前价格、成交额、涨跌幅等。
  • 支持按条件筛选数据，如股票代码、行业、价格区间等。
  • 提供数据导出功能，方便用户进行进一步分析。

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4. 股票价格预测——LSTM预测算法

• 功能描述：使用LSTM（长短期记忆网络）算法预测股票价格。
• 特点：
  • 数据采集：通过requests爬虫技术从雪球网等金融数据源获取历史数据。
  • 模型训练：使用LSTM模型对历史数据进行拟合和训练。
  • 预测功能：预测未来几天的股票价格。
  • 可视化展示：以折线图形式展示预测结果与历史数据的对比。

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5. 后台数据管理

• 功能描述：提供数据的管理功能，包括数据的增删改查。
• 特点：
  • 支持管理员对股票数据进行管理。
  • 提供数据导入和导出功能，方便数据备份和更新。
  • 支持用户权限管理，确保数据安全。

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6. 股价历史数据管理（19万数据）

• 功能描述：管理股票的历史数据，支持大数据量的存储和查询。
• 特点：
  • 支持存储和管理大量的历史数据（如19万条数据）。
  • 提供高效的数据查询功能，支持按时间段、股票代码等条件筛选数据。
  • 提供数据统计功能，如计算历史平均价格、最大值、最小值等。

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7. 注册登录

• 功能描述：提供用户注册和登录功能。
• 特点：
  • 支持用户通过用户名和密码进行登录。
  • 注册时需要填写必要的用户信息，如用户名、密码、邮箱等。
  • 提供用户信息管理功能，方便用户修改个人信息。

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4、核心代码

#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8
import numpy as np  # 导入库numpy用于数据格式化操作
import pandas as pd  # 导入数据分析库pandas
import models
import datetime


def yuce(name='美腾科技'):
    # 1.1读取源数据
    df = models.GuPian.query.filter(models.GuPian.name=='美腾科技').order_by(models.GuPian.datetime).all()

    # 2.训练模型前的准备：数据预处理
    # 2.1格式转换为pandas的DataFrame
    list1 = []
    current = 0
    new_data = pd.DataFrame(index=range(0, len(df)+10), columns=['Date','Close'])
    for i in range(0, len(df)):
        new_data['Date'][i] = df[i].datetime.strftime('%Y-%m-%d')
        new_data['Close'][i] = df[i].current
        start_date = df[i].datetime
        current = df[i].current
    count = 1
    for i in range(len(df),len(df)+10):
        new_data['Date'][i] = (start_date + datetime.timedelta(days=count)).strftime('%Y-%m-%d')
        new_data['Close'][i] = current
        list1.append((start_date + datetime.timedelta(days=count)).strftime('%Y-%m-%d'))
        count += 1

    print(new_data)

    # 2.2为其设置索引
    new_data.index = new_data.Date
    # 2.3删除Date数据(只使用Close数据)
    new_data.drop('Date', axis=1, inplace=True)
    # 2.4创建训练和验证集(数据集的划分)
    dataset = new_data.values
    train = dataset[0:len(df), :]  # 将最开始的数据作为训练集
    valid = dataset[len(df):, :]  # 之后的所有数据设置为验证集
    # 2.5使用MinMaxScaler将数据的范围压缩至0到1之间，这么做的目的是为了防止数值爆炸
    # (LSTM模型的计算中，时间步长越大，结果所迭代的次数就越多；如1.1的100次方为13 780.61233982，所以使用scaler()函数是必要的)
    from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler  # 从sklearn.preprocessing库中导入MinMaxScaler
    scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
    scaled_data = scaler.fit_transform(dataset)  # 传入dataset，将其用scaler()函数正则化后命名为scaled_data
    #2.6 用数组表现数据的时间序列特性，步长设置为60
    x_train, y_train = [], []  # 创建x_train, y_train
    for i in range(60, len(train)):  # 循环结构，i的值分别为60,61，……直至train的长度(1500)
        x_train.append(scaled_data[i - 60:i, 0])  # 将scaled_data中的数据传递到x_train中(60个为一组)
        y_train.append(scaled_data[i, 0])  # 将scaled_data中的数据传递到y_train中(从第60开始，每1个数据为一组)
    x_train, y_train = np.array(x_train), np.array(y_train)  # 使用numpy库中的array()函数将列表x_train和y_train格式化为数组(可以理解为矩阵)
    x_train = np.reshape(x_train, (x_train.shape[0], x_train.shape[1], 1))  # 使用numpy库中的reshape()函数改变数组x_train的形状
    # 上述的步骤将训练集的格式从列表(list)变成时间步长为60的时间序列(表现为数组)

    # 3.模型的参数设置
    # 3.1导入神经网络需要的包
    from keras.models import Sequential  # 从keras.models库中导入时间序列模型Sequential
    from keras.layers import Dense, LSTM  # 从keras.layers库中导入Dense, Dropout, LSTM用于构建神经网络

    # 3.2创建LSTM神经网络
    model = Sequential()
    # 第一层网络设置
    model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape=(x_train.shape[1], 1)))
    # unit 决定了一层里面 LSTM 单元的数量。这些单元是并列的，一个时间步长里，输入这个层的信号，会被所有 unit 同时并行处理，形成若干个 unit 个输出。这个设置50个单元
    # return_sequence参数表示是否返回LSTM的中间状态，这里设置为TRUE，返回的状态是最后计算后的状态
    # input_shape参数包含两个元素的，第一个代表每个输入的样本序列长度，这里是x_train.shape[1]，表示x_train数组中每一个元素的长度即时间步长，这里先前设置为了60
    # 第二个元素代表每个序列里面的1个元素具有多少个输入数据(这里是1表示只有1个数据：时间)

    # 第二层神经网络，设置50个LSTM单元
    model.add(LSTM(units=50))
    # 第三层为全连接层
    model.add(Dense(1))

    # 4.模型训练
    model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')  # 设置损失函数compile()参数
    # loss参数指标使用MSE(均方根误差) ，optimizer参数设置优化器为AdamOptimizer(自适应矩估计，梯度下降的一种变形)
    model.fit(x_train, y_train, epochs=1, batch_size=1, verbose=2)  # 传入数据开始训练模型

    # 5.预测
    #用过去的每60个数据预测接下来的数据(时间步长为60)
    #5.1获取测试集数据，该步骤思路一样，这里不再赘述
    inputs = new_data[len(new_data) - len(valid) - 60:].values
    inputs = inputs.reshape(-1, 1)
    inputs = scaler.transform(inputs)
    X_test = []
    for i in range(60, inputs.shape[0]):
        X_test.append(inputs[i - 60:i, 0])
    X_test = np.array(X_test)
    X_test = np.reshape(X_test, (X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1))

    #5.2获取模型给出的预测值
    closing_price = model.predict(X_test)
    # 用scaler.inverse()函数将数据重新放大(因为之前使用了scaler()函数对数据进行了压缩)
    closing_price = scaler.inverse_transform(closing_price)
    # print(closing_price)
    dicts = []
    for i,resu in enumerate(closing_price):
        dicts1 = {}
        dicts1['riqi'] = list1[i]
        dicts1['shuju'] = resu[0]
        dicts.append(dicts1)

    return dicts
# print(yuce())

5、源码获取方式

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