凸优化第七章统计估计 7.5实验设计

最新推荐文章于 2021-12-24 20:53:52 发布

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7.5实验设计松弛实验设计问题标量化考虑通过测量或实验：估计向量的问题，其中是测量噪声。假设是独立同分布的高斯噪声，均值为0，方差为1。于是x的最大似然估计，也是最小方差估计：目标函数对x求偏导，得到：令其为0，解得，故极大似然估计的解为：相应的估计误差：均值为0，协方差矩阵：矩阵E刻画了估计经度或是实验的信息度。例如x的-置信水平椭圆为：其中是常熟，...

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7.5实验设计

松弛实验设计问题
标量化

考虑通过测量或实验： $y_i=a_i^Tx+w_i,i=1,\cdots m$ 估计向量 $x \in R^n$ 的问题，其中 $w_i$ 是测量噪声。假设 $w_i$ 是独立同分布的高斯噪声，均值为0，方差为1。

于是x的最大似然估计，也是最小方差估计：

$minimize \, \,\sum_{i=1}^m (y_i-a_i^Tx)^2=\sum_{i=1}^m(x^Ta_ia_i^Tx-2y_ia_i^Tx+y_i^2)$

目标函数对x求偏导，得到：

$2\sum_{i=1}^m(a_ia_i^T)x2\sum_{i=1}^ma_iy_i^Tx=2\sum_{i=1}^m(a_ia_i^T)x-2\sum_{i=1}^ma_iy_ix2\\ =\sum_{i=1}^m(a_ia_i^T)x-2\sum_{i=1}^my_ia_ix$

令其为0，解得 $x=(\sum_{i=1}^ma_ia_i^T)^{-1}\sum_{i=1}^my_ia_i$ ，故极大似然估计的解为： $\hat{x}=(\sum_{i=1}^ma_ia_i^T)^{-1}\sum_{i=1}^my_ia_i$ 相应的估计误差：

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凸优化第七章统计估计 7.5实验设计

7.5实验设计松弛实验设计问题标量化考虑通过测量或实验：估计向量的问题，其中是测量噪声。假设是独立同分布的高斯噪声，均值为0，方差为1。于是x的最大似然估计，也是最小方差估计：目标函数对x求偏导，得到：令其为0，解得，故极大似然估计的解为：相应的估计误差：均值为0，协方差矩阵：矩阵E刻画了估计经度或是实验的信息度。例如x的-置信水平椭圆为：其中是常熟，...
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