隐马尔可夫模型(二)——前向算法和后向算法

最新推荐文章于 2022-12-17 13:10:53 发布
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一、 问题回顾

计算观测序列概率。
即给定模型λ=(A,B,Π)和观测序列O={o1,o2,…oT}，计算在模型λ下观测序列O出现的概率P(O；λ)。这个问题的求解需要用到前向算法和后向算法，我会在隐马尔可夫模型系列的第二篇博客中讲解，这个问题是HMM模型三个问题中最简单的。

二、前向算法

用前向算法来求观测序列O={o1,o2,…oT}的概率，首先定义前向概率。

前向概率：
给定隐马尔可夫模型λ，定义到时刻 t 时的部分观测序列为o1,o2,…ot且此时的状态为qi的概率为前向概率。记为：
αt( i ) = P(o1, o2, … ot, it = qi；λ)

前向概率的递推公式：
我们已经知道 αt( j ) = P(o1, o2, … ot, it = qj；λ)，又因为aji 表示在时刻 t 的状态为 qj 的条件下时刻 t+1 的状态为qi的概率，所以αt( j )aji = P(o1, o2, … o

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watermelon12138
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前向算法(Forward Algorithm)
jeiwt的专栏
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【大道至简】机器学习算法之隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model, HMM)详解（2）---计算问题：前向算法和后向算法原理详解公式推导及Python实现
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对于后向算法的理解，从定义出发非常重要。我看网上包括很多教学视频，对这部分内容的讲解几乎是一笔带过，基本上都是说：和前向算法类似，只不过这边是反过来计算而已，这里不再多说了，大家自己看书。我觉得这么说是很不负责任的，因为对于大多数数学天赋没那么好的人真的仔细理解后向算法，还是需要花点时间的，如果没有人指点，可能真的就需要费很大劲（我就是）。为了让大伙不再走太多弯路，我接下来尽最大可能把自己已经搞明白的知识给大家分享。
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