概率论与数理统计(2.5)随机变量的函数的分布

最新推荐文章于 2023-04-03 16:35:35 发布
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文章标签： 概率论
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本文探讨了如何根据随机变量X的分布求解其函数Y=g(X)（g为连续型函数）的分布。对于离散型随机变量X，当Y=g(X)也是离散型时，需要合并相同g(xk)值对应的概率pk。而对于连续型随机变量X，我们可以通过分布函数法或公式法来求解Y的分布。分布函数法涉及解出X，并整理表达式；公式法则直接利用分布函数推导。
摘要由CSDN通过智能技术生成

随机变量的函数分布

关心的随机变量是某个能直接测量的随机变量的函数，这篇博文将总结如何已知随机变量X的概率分布去求得他的函数Y=g(X)（g是连续型函数）的概率分布。

在这里插入图片描述

一、离散型随机变量函数的分布

X是离散型随机变量，X的分布律：
在这里插入图片描述
其函数Y=g(X)也是离散型随机变量，其分布律为：
在这里插入图片描述
g(xk)中由值相同的，将相对应的概率pk合并。

例：
在这里插入图片描述
说明：
其中Y=-1的概率是由X=-1和X=1带入Y函数中得出相同的随机变量从而合并来的。

二、连续型随机变量的函数的分布

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