蒙特卡洛模拟计算var例题_蒙特卡洛积分

本文介绍蒙特卡洛方法计算积分以及减小方差的几种处理方式.

一、Monte Carlo积分

MC方法：将积分转换为易模拟的随机变量的期望，再由大数定律对期望进行估计。

1.先看简单情况

分析：

R代码：

# 生成U(0,1)分布的随机数
m <- 10000
x <- runif(m)

# 计算估计值
thetaHat <- mean(exp(-x))
print(thetaHat)
##  0.6328353

# 真实值
print(1-exp(-1))
## 0.6321206

可见估计值和真实值的偏差非常小。

2.区间变化情况

分析：

R代码：

# Phi(x)中的x
x <- 2

m <- 10000
z <- rnorm(m)


thetaHat <- mean(z <= x)

# 打印估计值
print(thetaHat)
## 0.9774

# 打印真实值
print(pnorm(x))
##0.9772499

3.MC积分置信区间

如果要求