tukey 窗口_SPSS时间序列：频谱分析

一、频谱分析(分析-预测-频谱分析)

“频谱图”过程用于标识时间序列中的周期行为。它不需要分析一个时间点与下一个时间点之间的变异，只要按不同频率的周期性成分分析整体序列的变异。平滑序列在低频率具有更强的周期性成分；而随机变异(“白噪声”)将成分强度分布到所有频率。不能使用该过程分析包含缺失数据的序列。

1、示例。建造新住房的比率是一个国家/地区经济的重要晴雨表。有关住房的数据开始时通常会表现出一个较强的季节性成分。但在估计当前数字时，分析人员需要注意数据中是否呈现了较长的周期。

2、统计量。正弦和余弦变换、周期图值和每个频率或周期成分的谱密度估计。在选择双变量分析时：交叉周期图的实部和虚部、余谱密度、正交谱、增益、平方一致和每个频率或周期成分的相位谱。

3、图。对于单变量和双变量分析：周期图和频谱密度。对于双变量分析：平方一致性、正交谱、交叉振幅、余谱密度、相位谱和增益。

4、数据。变量应为数值型。

5、假设。变量不应包含任何内嵌的缺失数据。要分析的时间序列应该是平稳的，任何

非零均值应该从序列中删除。

平稳.要用ARIMA模型进行拟合的时间序列所必须满足的条件。纯的MA序列是平稳

的，但AR和ARMA序列可能不是。平稳序列的均值和方差不随时间改变。

二、频谱图(分析-预测-频谱分析)

1、选择其中一个“频谱窗口”选项来选择如何平滑周期图，以便获得谱密度估计值。可用的平滑选项有“Tukey-Hamming”、“Tukey”、“Parzen”、“Bartlett”、“Daniell(单元)”和“无”。

1.1、Tukey-Hamming.权重为Wk = .54Dp(2 pi fk) + .23Dp

(2 pi fk + pi/p) + .23Dp (2pi fk - pi/p)，k = 0,