马科维茨模型 matlab,马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（四）...

这是本阶段最后一次学习马科维茨投资组合理论的软件实现。

一、创建投资组合 %模拟N种资产的收益率mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 1.5 6 3.5];M=100;N=7;for i=1:N R(:,i)=normrnd(mu(i),sigma(i),M,1); ER(i)=mean(R(:,i)); ECov=cov(R);end%设置投资组合的基本信息与初始权重p=Portfolio;p=setAssetMoments(p,ER,ECov);p=setInitPort(p,1/N);%估计在初始权重下的风险R1与回报率R2[R1,R2]=estimatePortMoments(p,p.InitPort)%得到有效前沿下的风险与收益p=setDefaultConstraints(p);bestwgt=estimateFrontier(p,5);[brsk,bret]=estimatePortMoments(p,bestwgt);

二、无风险情况 %计算无风险下的风险与收益%无风险，即预算为0(不投资)q=setBudget(p,0,1);freeriskwgt=estimateFrontier(q,5);[qrsk,qret]=estimatePortMoments(q,freeriskwgt);

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责任编辑：xiaochao