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根据上一节的讨论,一个泊松过程可以分解成一系列
更新过程本身是泊松过程的一种扩长,同时更新过程也可以发展出一套更新理论,包括更新方程等。
定义:(更新过程)是独立同分布的非负随机变量序列,
的分布函数为
,
是
且的分布函数为
。令
更新序列。称为
分两种情况普通更新(ordinary renew),称为
延时更新(delayed renew)。称为
称为更新过程。
注意到泊松过程
那么更新过程的数学期望
定理:(更新过程的期望) 普通更新:,其中
表示
个
延时更新:的分布函数做卷积。
。
这里注意下,
定理:(更新过程的性质)(画出样本路径,考虑
时刻的情况即可)
![]()
![]()
(利用了
推出
期望大大于
,所以
期望一定趋于正无穷的)。
如何判断更新过程是否具有数学期望呢?我们给出定理来刻画更新过程期望的存在性。
定理:(更新过程的矩)
对我们有
1.时,
![]()
2. 如果存在,满足
,则
。
可以发现,如果更新过程
定理:(大数定律和中心极限定理)
1. 如果,则
![]()
2. 如果,则
![]()
该定理1表明了在单位时间内的计数大致为
上面假设