单位根检验urdf_实证分析中，大家是如何进行单位根（ADF）检验的？或者ADF检验流程是什么？...

最近在跟朋友聊天中，聊到了关于在实证分析中单位根检验的使用问题，事后，进行了总结。

希望论坛里的朋友谈谈自己如何进行单位根检验分析的，以及分享一下自己的经验，供大家一起学习、讨论。

我先谈谈自己的愚见，希望大家多批评指正、说说自己在实证分析中ADF检验的经验。

【问题】由于DF检验或ADF检验有三种形式：无截距项和时间趋势项、仅含截距项、含截距项和时间趋势项，

所以在进行单位根检验时，往往会面临下列问题：

(1)选择何种数据生产过程(DGP)形式进行时间序列数据的单位根检验？

(2)得出何种结论？依据是什么？等等

【个人愚见】

一、DF检验三种形式：(ADF检验有类似的三种情形)

图   1：

2017-9-15 19:17:46 上传

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图   2：

2017-9-15 19:17:46 上传

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图   3：