国庆假期呆瓜居然还瘦了几斤,虽然吃吃喝喝不少,但大部分都没吃饱,真羡慕那些假期还能长肉的!!
假期里,呆瓜在论文上的进展几乎没有,不是没有时间,而是呆瓜偷懒去思考一些其他的问题和问题的描述/定义。
呆瓜对EMD分解有了一个初步的学习了解后,按计划接下来要学习VAR模型。
在刚刚学习VAR模型时,呆瓜了解要使用VAR模型,首先要检验时间序列是否平稳,如果平稳则可以建立VAR模型,如果不平稳,那么还要对数据进行处理。
那么如何检验时间序列是否平稳呢?答案之一是,进行单位根检验。
呆瓜吃了口蛋糕,补充了点能量,并去同学家开的书店里点了杯金桔柠檬水,开始对单位根检验相关的原理、定义,进行学习。
ADF,是单位根检验的一种,英文全称:Augmented Dickey-Fuller Tested,中文名称:扩展的迪克富勒检验。目前ADF(可以检验高阶)用的比较多,比DF(只能检验一阶)可用范围更广。
原理:对一组时间序列进行ADF检验,若存在单位根,则该序列不平稳,若不存在单位根,则该序列平稳。