python实现参数估计

一、前言参数估计(parameter estimation),统计推断的一种。根据从总体中抽取的随机样本来估计总体分布中未知参数的过程。从估计形式看,区分为点估计与区间估计:从构造估计量的方法讲,有矩法估计、最小二乘估计、似然估计、贝叶斯估计等。要处理两个问题:(1)求出未知参数的估计量;(2)在一定信度(可靠程度)下指出所求的估计量的精度。信度一般用概率表示,如可信程度为95%;精度用估计量与...
摘要由CSDN通过智能技术生成

一、前言

参数估计(parameter estimation),统计推断的一种。根据从总体中抽取的随机样本来估计总体分布中未知参数的过程。从估计形式看,区分为点估计与区间估计:从构造估计量的方法讲,有矩法估计、最小二乘估计、似然估计、贝叶斯估计等。要处理两个问题:(1)求出未知参数的估计量;(2)在一定信度(可靠程度)下指出所求的估计量的精度。信度一般用概率表示,如可信程度为95%;精度用估计量与被估参数(或待估参数)之间的接近程度或误差来度量。
本文主要是简单记录求置信区间所用到的python代码~

二、代码

1、导入数据

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
path = 'D:\数据\data\data.xlsx'
data = pd.read_excel(path)
age = data['Age']
age.mean()

在这里插入图片描述

# 抽取100个样本
age_sam = age.sample(100)
x1 = age_sam.mean()
age_sam.describe()

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Probit 模型是一种二分类模型,通常用于处理二元响应变量的预测问题。在 Probit 模型中,响应变量的概率由累积分布函数来表示,通常假设为标准正态分布函数。参数估计可以使用最大似然估计的方法来实现。 以下是使用 Python 进行 Probit 模型参数估计的示例代码: 首先,我们需要导入必要的库和数据。假设我们的数据集为 `data`,其中包含两列,一列是 X(自变量),一列是 Y(响应变量)。 ```python import numpy as np from scipy.stats import norm data = np.loadtxt('data.txt') X = data[:, 0] Y = data[:, 1] ``` 接下来,我们可以定义 Probit 模型,并使用最大似然估计来估计参数。 ```python def probit_model(theta, x): z = np.dot(theta, x) return norm.cdf(z) def log_likelihood(theta, x, y): p = probit_model(theta, x) p = np.clip(p, 1e-10, 1-1e-10) return np.sum(y*np.log(p) + (1-y)*np.log(1-p)) def neg_log_likelihood(theta, x, y): return -log_likelihood(theta, x, y) # 使用 scipy.optimize 中的 minimize 函数进行最大似然估计 from scipy.optimize import minimize theta0 = np.zeros(X.shape[1]) # 初始化参数 res = minimize(neg_log_likelihood, theta0, args=(X, Y)) theta_hat = res.x ``` 在上面的代码中,我们定义了 `probit_model` 函数用于计算 Probit 模型的概率,`log_likelihood` 函数用于计算对数似然函数,`neg_log_likelihood` 函数则是对数似然函数的相反数,因为 `minimize` 函数需要最小化目标函数。 最后,我们可以使用估计的参数来进行预测。 ```python # 对新数据进行预测 X_new = np.array([1, 2, 3]) # 新数据 p_new = probit_model(theta_hat, X_new) ``` 这里假设新数据为 X_new,我们可以使用估计的参数 `theta_hat` 来预测响应变量的概率 `p_new`。

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