利用python进行利率建模---以Vasicek model，CIR为例

1. 预测未来利率r1

r1=r0+dr

dr=drift(趋势)+diffusion(波动)  其中drift反应的是利率的期望值，主要包扩对短期利率的预期和相应的风险溢价，diffusion主要反应的是利率的波动

2. Vasicek基础知识

dr=λdt+εσ是对上述dr公式最简单的建模，其中drift也就是λ可以是常数，也可以是变量，dt表示步长，单位是年；εσ为波动项；σ表示利率的波动率。vasicek模型就是对drift项加入了均值复归，认为未来利率将围绕一个值上下波动，这个值就是均值利率。公式如下：

dr=k(θ-r)*dt+εσ，k表示均值复归调整速度，θ表示风险中性下短期利率的长期均值。

3.利用python运行以下代码，获得结果如下：

import numpy as np

import matplotlib.