matlab arima模型定阶,ARIMA模型预测问题

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y=xlsread('E:\数据3.xls','a1:a300')

Data=y; %共300个数据

SourceData=Data(1:250,1); %前250个训练集

step=50; %后50个测试

TempData=SourceData;

TempData=detrend(TempData);%去趋势线

TrendData=SourceData-TempData;%趋势函数

%--------差分，平稳化时间序列---------

H=adftest(TempData);

difftime=0;

SaveDiffData=[];

while ~H

SaveDiffData=[SaveDiffData,TempData(1,1)];

TempData=diff(TempData);%差分，平稳化时间序列

difftime=difftime+1;%差分次数

H=adftest(TempData);%adf检验，判断时间序列是否平稳化

end

%---------模型定阶或识别--------------

u = iddata(TempData);

test = [];

for p = 1:5 %自回归对应PACF,给定滞后长度上限p和q，一般取为T/10、ln(T)或T^(1/2),这里取T/10=12

for q = 1:5 %移动平均对应ACF

m = armax(u,[p q]);<