arma模型平稳性和可逆性的条件_平稳时间序列分析03----ARMA模型

最新推荐文章于 2024-09-24 12:34:40 发布
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本文详细探讨了ARMA模型的平稳条件和可逆条件，介绍了传递形式与逆转形式，并深入分析了ARMA(p,q)模型的统计性质，包括均值、协方差和自相关函数。通过ARMA(1,1)过程举例，展示了模型的相关性特征，并通过实际例子验证了ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数拖尾性。" 103348342,8651564,POI解析Excel：用户模式与事件模式对比,"['POI', 'Excel解析', '事件驱动', '内存优化']
摘要由CSDN通过智能技术生成

ARMA模型的定义

具有如下结构的模型称为自回归移动平均模型，简记为

1f3a1a05f89730984f682321a63793db.png

特别当

时，称为中心化
模型

引进延迟算子,

模型简记为

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其中：

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平稳条件与可逆条件

  • 模型的平稳条件

P阶自回归系数多项式

的根
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研究目标：解决经济问题研究特点：数据说话内容规律：以经济现象、经济理论为基础，运用数学、统计学、软件等研究经济运行的规律和特征，理论与实践相结合数据类型：时间序列、横截面、面板数问题：线性回归模型是否合理、得到的估计值是否可信、模型中包含的变量个数是否恰当一、经典多元线性回归 包含干扰项的原因：模型中忽略了一些解释变量、数据误差、模型误差假定：1⃣️线性、2⃣️满秩、3⃣️自变量外生、4⃣️同方...
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介绍平稳时间序列可使用的模型——ARMA模型
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