标准误计算机excel公式,请教关于AR（p）模型标准误的计算公式

最新推荐文章于 2021-11-12 10:28:05 发布
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文章标签： ADF检验 最小二乘法 单位根检验 经济数据 Eviews

怎么发帖子屏蔽了？

这样。我还是按照上面哪个数据进行ADF的矩估计

t        Zt                                      DelaZt                     Zt-1                    DelaZt-1

1        11.67602657                -6.03853359        5.637492979        -4.261976037

2        5.637492979                -4.261976037        1.375516942        -0.75681145

3        1.375516942                -0.75681145        0.618705492        -0.770752726

4        0.618705492                -0.770752726        -0.152047234        -0.3565082

5        -0.152047234                -0.3565082        -0.508555434        -5.556732687

6        -0.508555434                -5.556732687        -6.065288121        -3.35231468

7        -6.065288121                -3.35231468        -9.417602801        -1.054451568

8        -9.417602801                -1.054451568        -10.47205437        2.453990466

9        -10.47205437                2.453990466        -8.018063902        8.541341456

10        -8.018063902                8.541341456        0.523277554        4.345655277

11        0.523277554                4.345655277        4.86893283        -0.62915721

12        4.86893283                -0.62915721        4.23977562        -14.47421312

13        4.23977562                -14.47421312        -10.2344375        6.771074929

14        -10.2344375                6.771074929        -3.463362573        39.97662834

15        -3.463362573                39.97662834        36.51326577        -45.03163673

16        36.51326577                -45.03163673        -8.518370963        -6.85637809

17        -8.518370963                -6.85637809        -15.37474905        7.686837877

18        -15.37474905                7.686837877        -7.687911176        12.50689005

19        -7.687911176                12.50689005        4.818978874        3.057702765

20        4.818978874                3.057702765        7.876681639        -6.112892775

21        7.876681639                -6.112892775        1.763788865

22        1.763788865

这是经过差分和滞后的。

我形成X的矩阵为

Zt-1                     DelaZt-1

5.637492979        -4.261976037

1.375516942        -0.75681145

0.618705492        -0.770752726

-0.152047234        -0.3565082

-0.508555434        -5.556732687

-6.065288121        -3.35231468

-9.417602801        -1.054451568

-10.47205437        2.453990466

-8.018063902        8.541341456

0.523277554        4.345655277

4.86893283        -0.62915721

4.23977562        -14.47421312

-10.2344375        6.771074929

-3.463362573        39.97662834

36.51326577        -45.03163673

-8.518370963        -6.85637809

-15.37474905        7.686837877

-7.687911176        12.50689005

4.818978874        3.057702765

7.876681639        -6.112892775

Y的矩阵为

DelaZt

-6.03853359

-4.261976037

-0.75681145

-0.770752726

-0.3565082

-5.556732687

-3.35231468

-1.054451568

2.453990466

8.541341456

4.345655277

-0.62915721

-14.47421312

6.771074929

39.97662834

-45.03163673

-6.85637809

7.686837877

12.50689005

3.057702765

我经过beit = (X'*X)^-1*X'*Y的矩阵估计式得出的结果为

Beita =

1.3295

0.4071

但是Eviews计算的结果为：

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(ET)

Method: Least Squares

Date: 12/25/17   Time: 16:15

Sample (adjusted): 1972 1991

Included observations: 20 after adjustments

Variable        Coefficient        Std. Error

ET(-1)        -1.327043        0.292387

D(ET(-1))        0.390166        0.211619

R-squared        0.565606            Mean dependent var

Adjusted R-squared        0.541473            S.D. dependent var

S.E. of regression        10.24680            Akaike info criterion

Sum squared resid        1889.943            Schwarz criterion

Log likelihood        -73.86447            Hannan-Quinn criter.

Durbin-Watson stat        2.055920

不对啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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