python分析数据走势图_左大营 | python数据分析篇系列1——探索沪深300指数（附代码）（中）...

探索沪深300指数(HS300)——基于Python(中)

【承接上文】

写在前面：本文只做分析，提供观点，不构成投资建议

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沪深300指数是A股市场中比较具有代表性的指数之一，于2005年4月8日正式推出。2005年之前沪深两个市场各自均有独立的综合指数和成分指数，但市场缺乏反映沪深市场整体走势的跨市场指数，沪深300指数应运而生。

沪深300指数是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”，指数样本覆盖了两市大部分流通股。沪深300成分股均为市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票，多为蓝筹股或白马股，能够反映市场主流投资的收益情况。

思路：

·       沪深300近15年走势图(2005-20年)

·       沪深300历次重大事件中的表现情况

·       收益是否遵从正态分布

·       每年收益率展示

·      月历效应

·      日历效应

前文我们分析了沪深300历史走势图、分析了众多历史事件中指数的表现、也查看了收益的分布情况。

本节继续探索沪深300指数收益情况，将分别使用柱状图和饼图来进行分析，重点分析【月历效应】

01年度收益与年平均收益

(1)首先我们剥离日期索引中的年月日

#先把原数据的日期中的年、月、日剥离出来(后续工作可能用到)

hs300["year"] = hs300.index.year

hs300['month'] = hs300.index.month

hs300[&