债券收益率预测模型_证券盈利预测模型

单位：千元

UID

项目

2004

2005

2006

1H2007

新报表

自营规模

交易性金融资产

股票

4,666,241.80

########

227,033.80

1,907,006.09

可供出售金融资产

基金

667,636.00

########

10,909.60

827,958.35

持有至到期投资

国债

12,993,752.10

########

15,401,234.70

99,595.69

权益工具

其他

229,523.10

########

260,378.50

合计

合计

18,557,153.00

########

15,899,556.60

2,834,560.13

自营规模增速

交易性金融资产

可供出售金融资产

持有至到期投资

合计

-25.51%

15.02%

自营收益

交易性金融资产投资

股票

53,345.30

72379.8

789,521.30

625,754.39

可供出售金融资产收

基金

-1,808.70

-1073.7

41,658.30

57,565.32

持有至到期投资收益

国债

1,087.00

2004.2

-1,765.00

衍生金融工具收益

权益工具

8,390.49

长期股权投资收益

其他

-15,177.60

########

-41,180.50

32,520.83

持有期间收益

27,176.69

合 计

合计

37,446.00

########

788,234.10

751,407.72

假设-收益率

交易性金融资产投资

股票收益率

1.14%

5.66%

347.75%

32.81%

可供出售金融资产收

基金收益率

-0.27%

-0.22%

381.85%

6.95%

持有至到期投资收益

国债收益率

0.01%

0.02%

-0.01%

0.00%

衍生金融工具收益

权益工具收益

率

#DIV/0!

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长期股权投资收益

其他债券收益

率

-6.61%

4.60%

-15.82%

合 计

合计

0.20%

0.61%

4.96%

26.51%

公允价值变动损益

项 目

交易性金融资产公允价值变动损益

295,034.98

衍生工具公允价值变动损益

52,797.19

合计

347,832.17

公允价值变动损益增速

交易性金融资产公允价值变动损益

153.37%

衍生工具公允价值变动损益

179.08%

合计

156.96%

绝对值

交易性金融资产