债券收益率建模(时间序列建模)&&时间序列相似度度量

对于之前证券公司的笔试整理下，应该去证券面试的都不会遇到我这种情况，lol，没办法专业在那

下面就是试题内容以及一个小白的答题内容了：

债券收益率建模：

在研究瞬时短期利率模型中，单因子均衡模型（one-factor model）一搬考虑以下三种：

a.     Rendleman和Bartter 模型：  

b.    Vasicek模型：

c.     CIR模型： 

这里，请分别用Vasicek模型和CIR模型对附件data1.xlsx中的各币种收益率建模，并比较两种模型的优劣。

要求：

1．  分别给出各个币种在两种模型下的拟合曲线

2．  熟练运用统计推断，给出两模型的拟合优劣并简单分析

三组数据统计信息：美元：平均收益率是1.12000，标准偏差是0.82894；欧元：平均收益率是0.36680，标准偏差是0.59846；人民币：平均收