目的:其他条件下结论是否成立,即符号与显著性是否改变
方案:
1. 数据角度:样本分割;不同的标准对数据重分类、聚合;蒙特卡洛/boostrap模拟取样;
元分析,整合多源数据;先匹配处理再回归;
2. 变量角度:替换变量,如:公司size可以用total assets 或 total sales衡量;
冲击变量,不断放入控制变量其系数显著且稳定在某值;
3. 计量方法: 可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等多种方式回归,看结果是否依然robust;
稳健性:多种稳健性检验一致说明结论可靠性,进一步探究结论局限性;
解决内生性(4种来源:样本自选择、互为因果、遗漏变量、测量误差)
1.样本自选择包括人为截断&天然截断
人为截断:小于5万元按5万计算 使用Tobit模型;
天然截断:psm 和 heckman
举例 选择题A、B、C会有不同收益,要解决选A收益的选择性偏误;
psm 要知道不选A(选BC的整体)的信息;
heckman不用知道选择B、C的信息,所以只需估算选A的概率;
所以,
psm 只能解决只有两种选择(A与非A),
且知道非A的数据信息(通常,遗漏样本与已有样本变量维度/种类一致);
heckman 可以解决1.有B、