检验杜宾 瓦森检验法R语言_一分钟看完计量经济学

原标题：一分钟看完计量经济学

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建模是计量的灵魂，所以就从建模开始。

一、建模步骤

建模步骤：

A，理论模型的设计:a，选择变量b，确定变量关系c，拟定参数范围

B，样本数据的收集:a，数据的类型b，数据的质量

D，模型的检验

a，经济意义的检验：1、正相关；2、反相关等等

b，统计检验：1、检验样本回归函数和样本的拟合优度；2、样本回归函数和总体回归函数的接近程度：单个解释变量显著性即t检验，函数显著性即F检验，接近程度的区间检验

c，模型预测检验：1、解释变量条件条件均值与个值的预测测；2、预测置信空间变化

d，参数的线性约束检验：1、参数线性约束的检验；2、模型增加或减少变量的检验；3、参数的稳定性检验：邹氏参数稳定性检验，邹氏预测检验( 主要方法是以F检验受约束前后模型的差异)

e，参数的非线性约束检验：1、最大似然比检验；2、沃尔德检验；3、拉格朗日乘数检验( 主要方法使用F 分布检验统计量分布特征)

f，计量经济学检验

1，异方差性问题：特征：无偏，一致但标准差偏误。检测方法：图示法，Park与Gleiser检验法，Goldfeld-Quandt检验法，White检验法-------用WLS修正异方差

2，序列相关性问题：特征：无偏，一致，但检验不可靠，预测无效。检测方法：图示法，回归检验法，Durbin-Waston检验法，Lagrange乘子检验法-------用GLS或广义差分法修正序列相关性

3，多重共线性问题：特征：无偏，一致但标准差过大，t减小，正负号混乱。检测方法：先检验多重共线性是否存在，