检验杜宾 瓦森检验法R语言_应用统计学与R语言实现学习笔记（九）——线性回归...

Chapter 9 Linear Regression

本篇是第九章，内容是回归分析(主要以线性回归为主)。回归分析是数理统计、数理分析中最基础(也可以说是最重要)的一个分析，所以这一章内容相对来说也较多。

1 变量间的关系

确定型关系vs不确定型关系

函数关系——一一对应的确定型关系设有两个变量x和y，变量y随变量x一起变化， 并完全依赖于x，当变量x取某个数值时，y依确定的关系取相应的值，则称y是x的函数，记为y=f(x)，其中x称为自变量，y称为因变量各观测点落在一条线上。

相关关系(correlation)——变量间关系不能用函数关系精确表达。一个变量的取值不能由另一个变量唯一确定。当变量x取某个值时， 变量y的取值可能有几个。各观测点分布在直线周围。

相关关系包括了线性相关(正相关、负相关)、非线性相关、完全相关(正相关、负相关)、不相关。

除了如上的图，可以看下面的链接——关于相同统计量不同数据的一篇外文。

相关系数(correlation coefficient)

对变量之间关系密切程度的度量(只关心密切程度，无关因果关系)；

对两个变量之间线性相关程度的度量称为简单相关系数；

若相关系数是根据总体全部数据计算的，称为总体相关系数，记为ρ；

若是根据样本数据计算的，则称为样本相关系数，记为 r。

总体相关系数的计算公式：

相关系数特点

无量纲(Unitfree)；

ρ的取值范围是 [-1,1]；

|ρ|=1，为完全相关(ρ=1为完全正相关；ρ=-1为完全负相关)；

ρ=0，不存在线性相关关系；

-1≤ρ<0，为负相关，0

|ρ|越趋于1表示线性关系越密切；|ρ|越趋于0表示线性关系越不密切；

若X与Y相互独立，则ρ=0，但ρ=0，X与Y不一定相互独立；

若ρ= 0，且X与Y服从正态分布，则X与Y相互独立。

样本相关系数计算公式：

样本相关系数特点

无量纲(Unitfree)；

r的取值范围是 [-1,1]；

|r|=1，为完全相关(r=1为完全正相关；r=-1为完全负相关)；

r=0，不存在线性相关关系；

-1≤r<0为负相关，0

|r|越趋于1表示线性关系越密切；|r|越趋于0表示线性关系越不密切；

对变量之间关系密切程度的度量，只关心密切程度，无关因果关系。

比如撑伞的人数和降雨量的相关系数非常高。但是我们不能说因为撑伞的人多了，所以降雨量大。

r的抽样分布

r的抽样分布随总体相关系数和样本容量的大小而变化。当样本数据来自服从正态分布的总体时，随着n的增大，r的抽样分布趋于正态分布，尤其是在总体相关系数ρ很小或接近0时，趋于正态分布的趋势非常明显。而当ρ远离0时，除非n非常大，否则r的抽样分布呈现一定的偏态。当ρ为较大的正值时， r呈现左偏分布；当ρ为较小的负值时， r 呈现右偏分布。只有当ρ接近于0，而样本容量n很大时，才能认为r是接近于正态分布的随机变量。

相关系数的显著性检验步骤

检验两个变量之间是否存在线性相关关系，等价于对回归系数β1的检验。采用R. A. Fisher提出的t检验。

检验的步骤为：

2 回归分析和简单线性回归分析

2.1 回归分析

什么是回归分析(Regression)?

从一组样本数据出发，确定变量之间的数学关系式。对这些关系式的可信程度进行各种统计检验，并从影响某一特定变量的诸多变量中找出哪些变量的影响显著， 哪些不显著。利用所求的关系式，根据一个或几个变量的取值来预测或控制另一个特定变量的取值， 并给出这种预测或控制的精确程度。

回归分析与相关分析的区别

相关分析中，变量x变量y处于平等的地位；回归分析中，变量y称为因变量，处在被解释的地位，x称为自变量，用于预测因变量的变化；

相关分析中所涉及的变量x和y都是随机变量；回归分析中，因变量y是随机变量，自变量x可以是随机变量，也可以是非随机的确定变量；

相关分析主要是描述两个变量之间线性关系的密切程度；回归分析不仅可以揭示变量x对变量y的影响大小，还可以由回归方程进行预测和控制。

回归模型(regression model)——回答“变量之间是什么样的关系？”方程中运用1个数值型因变量(响应变量)作为被预测的变量；1个或多个数值型或分类型自变量 (解释变量)作为用于预测的变量。主要用于预测和估计。回归模型的类型包括一元回归模型(线性和非线性)和多元回归模型(线性和非线性)。

接下来先从简单线性回归分析讲起。

2.2 简单线性回归分析

简单线性回归(Simple Linear Regression)——涉及一个自变量的回归，因变量y与自变量x之间为线性关系。被预测或被解释的变量称为因变量(dependent variable)，用y表示；用来预测或