matlab中ARCH效应检验步骤,请教一下各位大神！如何判断ARCH效应（附ARCH-LM检验结果）...

我先将我的步骤大致说一下

首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关

然后对r(-5)回归

之后对残差做ARCH-LM检验

这是滞后9阶的结果

结果如下

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic        2.348236            Prob. F(9,724)                0.0130

Obs*R-squared        20.81833            Prob. Chi-Square(9)                0.0135

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/03/13   Time: 13:54

Sample (adjusted): 5/12/2010 5/23/2013

Included observations: 734 after adjustments

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.

C        0.000132        2.38E-05        5.559009        0.0000

RESID^2(-1)        0.012711        0.036722        0.346147        0.7293

RESID^2(-2)        0.040154        0.036723        1.093422        0.2746

RESID^2(-3)        -0.041296        0.036677