arima模型的建模步骤_【视频教程】Eviews系列20|ARCH模型及GARCH模型分析与二次检验及本章常见问题解答...

最新推荐文章于 2023-10-16 16:05:54 发布
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本视频教程详细讲解了使用Eviews进行时间序列分析，包括ARIMA模型的建模步骤，以及ARCH模型和GARCH模型的分析，同时还涵盖了模型的二次检验和常见问题解答。
摘要由CSDN通过智能技术生成
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本期我们学习Eviews统计建模之ARCH模型及GARCH模型分析与二次检验及本章常见问题解答。 实操：ARCH模型及GARCH模型分析与二次检验

01. 

ARCH检验分析 d6021917707f226e94f24eed8f5fa52c.png 上图为ARCH检验的结果(具体操作步骤请看视频)。此处用F检验和LM检验两种检验结果来反馈。从表中能够看出,F统计值为1.0512,相应的P值为0.3105,大于0.05;LM统计值为1.072,相应的P值为0.3005,大于0.05,可见在5%的显著性水平下 该残差项之间不存在自回归条件异方差,不需要进行ARCH模型 GARCH及模型的修正 。 那么, 若残差项之间存在自回归条件异方差,我们便需要在现在建立的模型基础上建立ARCH模型来进行进一步修正 。此处我们假设该方程存在自回归条件异方差,需要构建ARCH模型进行修正。如何构建ARCH模型呢?

02 

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