跟踪算法原理_Python量化交易工具之"自适应"跟踪止盈算法，进阶必看！

最新推荐文章于 2024-07-08 09:47:11 发布

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文章标签：跟踪算法原理

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_33763709/article/details/112620139

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本文介绍了如何使用Python的tqsdk包构建双均线策略，并结合加速算法实现“自适应”跟踪止盈。通过详细解析算法逻辑，阐述了如何根据价格波动和ATR指标动态调整出场位置，以提高策略的盈利能力。

摘要由CSDN通过智能技术生成

点及财经，股票期货专业投机者。

这期文章，作者主要给大家分享，如何用Python 代码编写双均线策略，然后在策略中采用加速算法跟踪止盈作为出场方式，并回测。

前言

俗话说，会买的是徒弟，会卖的是师父，会空仓的是祖师爷。

策略的平仓同开仓一样重要。开仓点位的好坏，直接决定你进场后策略浮盈的大小。但是，最终能够抓住多少浮盈完全得看策略的止盈(平仓)。

策略开仓后有大幅浮盈，但平仓时反而亏损，这就说明策略在平仓模块出现了很大的问题。盈利保不住，就必须在止盈上下功夫！

作者认为，开仓后盈利造成大幅流失的原因是策略的止盈或平仓模块没有"自适应"的功能。不能及时跟随市场行情的波动而自动调整出场位置。

如下图所示:

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