python 天勤 金叉 编程代码_Python量化交易工具之'自适应'跟踪止盈算法，进阶必看！...

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这期文章，作者主要给大家分享，如何用Python 代码编写双均线策略，然后在策略中采用加速算法跟踪止盈作为出场方式，并回测。

前言

俗话说，会买的是徒弟，会卖的是师父，会空仓的是祖师爷。

策略的平仓同开仓一样重要。开仓点位的好坏，直接决定你进场后策略浮盈的大小。但是，最终能够抓住多少浮盈完全得看策略的止盈(平仓)。

策略开仓后有大幅浮盈，但平仓时反而亏损，这就说明策略在平仓模块出现了很大的问题。盈利保不住，就必须在止盈上下功夫！

作者认为，开仓后盈利造成大幅流失的原因是策略的止盈或平仓模块没有"自适应"的功能。不能及时跟随市场行情的波动而自动调整出场位置。

如下图所示:

想要策略能跟踪市场变化，并动态调整策略出场也并不难，其中最重要的一点是需要与波动率结合才能做出"自适应"的效果！

因此，作者接下来就用Python 调用tqsdk包，在双均线策略中采用具有加速算法的跟踪止盈方法。让策略更具有"生命力"！

"自适应"跟踪止盈算法逻辑

想要做到"自适应"跟踪的功效，就必须要知道如何跟踪价格波动的方法。我们最常见的衡量价格波动率的方法就是用"平均真实波幅"ATR。

作者在自适应跟踪止盈算法里不止采用ATR来衡量价格波动。下面将以多头为例，具体算法如下图所示:

上图中的SPrice就是策略的跟踪止盈线变量。当价格触发跟踪止盈SPrice时，多头平仓。下面就简单介绍AF，SPrice，HVlaue三个变量:以多头为例。

(1) AF变量，为加速系数&#x