matlab高斯随机过程_随机变量生成算法——通过Rayleigh变量（或均匀分布变量）转换为高斯随机变量...

最新推荐文章于 2023-12-18 11:29:41 发布
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文章标签： matlab高斯随机过程
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博客介绍了如何通过Rayleigh变量转换生成高斯随机变量，涉及高斯随机变量的概率密度、坐标变换以及如何用C++和Matlab实现这一过程，并展示了直方图的生成预览。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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算法介绍

由随机过程的理论知两个相互独立的高斯随机变量的均方根是Rayleigh分布的随机变量。

首先，由高斯随机变量的定义可得其概率密度为：

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此时，令

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即进行如下所示的的坐标变换（即极坐标变换）：

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由该坐标变换可将原概率密度变换为：

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高斯随机过程
qq_43776408的博客
07-28 9408
随机过程包含平稳过程，随机过程可以用分布函数和概率密度函数描述，但是比较复杂，所以我们可以用均值和方差描述随机过程，而平稳过程包含严平稳过程，而平稳过程满足一定的条件就具有各态历经性 高斯过程：随机过程kesei(t)的任意n维分布服从正态分布，则称它为高斯过程，也就是说自变量满足正态分布。高斯分布不一定是平稳分布，要判断高斯过程是不是平稳过程，还要判断一维和二维，和之前判断一样的。 书上44页有...
【源码】matlab编码和c语言实现产生高斯随机变量、瑞利变量（参数可调整）并画出归一化的直方图与理论的PDF曲线做对比，说明产生的变量的正确性
myDearing_lulu的博客
10-16 1231
简要原理说明 matlab提供rand（）函数，默认是产生在区间（0，1）上均匀分布的随机变量，根据相关的研究可知任何随机变量均可以通过（0，1）上的均匀分布变量通过一定的变换得来，这里我们直接给出相关的结论不做证明。 假设U为服从区间（0，1）上均匀分布的变量，U（i）{i=1，2，3…}为之间独立同分布（IID）。 那么由12个独立同分布（IID）的U变量即可获得一个标准高斯分布的变量，如下图 通过两个独立同分布的标准高斯分布变量又可以得到一个瑞利分布的变量如下图，可以看到需要先产生N（0，a2）（
随机变量生成算法——通过Rayleigh变量（或均匀分布变量）转换为高斯随机变量
swilliamss的博客
10-03 1978
随机变量生成算法——通过Rayleigh变量（或均匀分布变量）转换为高斯随机变量 算法介绍 由随机过程的理论知两个相互独立的高斯随机变量的均方根是Rayleigh分布的随机变量。 首先，由高斯随机变量的定义可得其概率密度为： 此时，令 即进行如下所示的的坐标变换（即极坐标变换）： 由该坐标变换可将原概率密度变换为： 若设R是Rayleigh随机变量，Θ是（0,2pi）均匀分布随机变量。 那么由如下关系式： 最后可得两个相互独立的高斯随机变量的表达式为： 此时称X为同相分量，Y为正交分量。 ~~
利用 matlab 生成高斯随机数并展示
sinat_41838539的博客
03-25 2万+
1. normrnd(mu,sigma,m,n) 生成服从正态分布(mu参数代表均值，sigma参数代表标准差)的随机数，m参数代表m行，n参数代表n列。m × n的矩阵
Matlab 产生正态分布高斯随机数
perchevael的博客
07-29 8279
用法R＝normrnd(MU,SIGMA,m,n)MU参数代表均值；功能xcorr(x,y)计算x(n)与y(n)的互相关；xcorr(x)计算x(n)的自相关。产生一组正态分布N（μ,σ^2）的高斯随机数，其样本个数为N，估计该序列的均值、方差和相关函数。（1）互相关函数xcorr用法c=xcorr(x,y)；C=xcorr(x)a=normrnd(1,2,1,1000);c=xcorr(x)%计算自相关函数。title('自相关函数可视化');ylabel('自相关函数');...
生成随机数（高斯分布）
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matlab仿真瑞利分布与高斯分布
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介绍高斯分布和瑞利分布，用 matlab仿真这两个分布的分布图。瑞利分布可通过均匀分布或者高斯分布进行转换得到
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