经典量化策略——双均线策略(期货)

最新推荐文章于 2024-05-28 13:26:14 发布
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双均线策略(期货)
小壁虎的春天
12-07 8761
双均线策略 1. 原理 均线的“前世今生” 均线，一个进行形态分析时总也绕不过去的指标。 均线最早由美国投资专家Joseph E.Granville(格兰威尔)于20世纪中期提出，现在仍然广泛为人们使用，成为判断买卖信号的一大重要指标。从统计角度来说，均线就是历史价格的平均值，可以代表过去N日股价的平均走势。 1962年7月，Joseph E.Granville在他的书中提出了著名的Granville八大买卖法则。只利用股价和均线即可进行择时，方法简单有效，一经提出，迅速受到市场追捧。尤其是其中的
量化交易之双均线策略
jomes_wang的博客
10-06 2398
在恐慌中买入，在开心中卖出 定义　　双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则这两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。 　　对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。一般由5日均线(MA5)，1...
经典量化策略：Dual Thrust（期货）.py
04-28
Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%，最大回撤20.65%，夏普比率1.99
经典的期货量化交易策略大全
kwame211的博客
12-28 5293
1.双均线策略(期货) 双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性，比如，在一轮牛市行情后，只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现，而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，就可以在考虑长周期趋势的同时，兼顾比较敏感的小周期趋势，无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法。 双均线策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strateg
商品期货市场常见的量化交易策略
量化交易研究
08-06 9495
商品期货短线量化交易策略 1、R-Breaker 策略 作为一个经典的日内短线交易量化策略，R-Breaker策略一般使用1分钟、5分钟和10分钟的交易数据。具体来看，该策略根据上一交易日的收盘价、最低价、最高价，加上3个由量化投资机构自己确定的模型参数，计算出6个价位，从大到小分别为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。具体的交易规则如下： a、若日内最...
期货量化策略的分类与概述（完整录播版）
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胖Lyndon
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大白的量化修炼之路——双均线优化策略（一） 所以，为啥叫自己大白呢，因为我一个工科学生，跟金融八竿子打不着的人，毕了业就一个猛子扎进这个圈子，结果一窍不通，此所以白；其次用力过猛，加上体积宽于常人，扑通一下溅起阵阵巨浪，此所谓大，故名大白。 来都来了，既然什么都不懂，那总得学点啥东西，思来想去，只好发扬一下理工科学生的光荣传统，搞搞量化。说来惭愧， ...
双均线策略(期货)——Python量化
m0_56134806的博客
09-04 2958
均线，一个进行形态分析时总也绕不过去的指标。均线最早由美国投资专家Joseph E.Granville(格兰威尔)于20世纪中期提出，现在仍然广泛为人们使用，成为判断买卖信号的一大重要指标。从统计角度来说，均线就是历史价格的平均值，可以代表过去N日股价的平均走势。1962年7月，Joseph E.Granville在他的书中提出了著名的Granville八大买卖法则。只利用股价和均线即可进行择时，方法简单有效，一经提出，迅速受到市场追捧。尤其是其中的金叉和死叉信号，更是沿用至今。
4、Python量化交易-双均线策略笔记
06-24
4、Python量化交易-双均线策略笔记
13个经典量化策略 汇总.pdf
01-18
双均线策略(期货) alpha对冲(股票+期货) 集合竞价选股(股票) 多因子选股(股票) 网格交易(期货) 指数增强(股票) 跨品种套利(期货) 跨期套利(期货) 日内回转交易(股票) 做市商交易(期货) 海龟交易法(期货) 行业轮动(股票) 机器学习(股票)
股票数据分析-Hikyuu量化实现双均线交易策略
05-06
其中，基于技术分析的交易策略尤为受到关注，而双均线交易策略作为其中的一种经典方法，因其简单有效而备受青睐。本文旨在探讨如何运用Hikyuu量化框架实现双均线交易策略，并通过数据分析验证其在实际股票交易中的...
期货量化-跨期套利策略python
06-07
跨期套利，在同一个品种但不同月份的期货合约上建立仓位相同、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益。该代码使用python语言，可供期货实盘交易者参考。
浅谈python量化 双均线策略(金叉死叉)
09-16
主要介绍了浅谈python量化 双均线策略(金叉死叉)，具有很好的参考价值，希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
单均线策略—双均线策略源码
08-18
单均线—双均线策略源码 金叉买进死叉卖出
【量化交易01】CTA策略 菲阿里四价+空中花园策略
Quickrise的博客
12-10 4216
菲阿里四价+空中花园策略
数据安全革命：Web3带来的隐私保护创新
Roun3的博客
05-27 538
Web3作为下一代互联网的代表，正引领着一场数据安全革命，为用户带来了全新的隐私保护创新。通过去中心化、加密安全的特性，Web3正在重塑着数字世界的隐私保护格局，为构建一个更加安全、自由和公平的互联网生态贡献着自己的力量。让我们共同期待Web3时代的到来，共同努力推动数据安全革命的进程，为保护用户隐私和数据安全而不懈奋斗。
【最新区块链论文录用资讯】CCF A—INFOCOM 2024 共17篇
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软件工程小施同学 的专栏
05-28 1469
详情：https://infocom2024.ieee-infocom.org/program/accepted-paper-list-main-conference。BR-DeFedRL：具有快速收敛和通信效率的拜占庭式鲁棒去中心化联邦强化学习。FileDES：一个安全、可扩展、简洁的基于区块链的去中心化加密存储网络。CRACKLE：具有次线性通信复杂性的基于扇区的快速 BFT 共识。通过可逆 GAN 实现高容量的基于区块链的通用隐写术框架。通过树图区块链的半异步去中心化联邦学习框架。
写一个量化交易策略双均线策略
04-27
好的，以下是一个简单的双均线策略的实现： 1. 策略思路： 双均线策略是一种常见的趋势跟踪策略，它的核心思想是通过计算不同时间段的移动平均线来判断市场的趋势，并根据移动平均线之间的交叉信号进行买入或卖出操作。 2. 策略参数： 选择两条不同的移动平均线，一条是较短期的，一条是较长期的。例如，可以选择5日移动平均线和20日移动平均线。 3. 交易信号： 当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，产生买入信号；当短期移动平均线下穿长期移动平均线时，产生卖出信号。 4. 代码实现： ```python import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt # 下载数据 data = yf.download('AAPL', start='2010-01-01', end='2021-01-01') # 计算5日移动平均线和20日移动平均线 data['MA5'] = data['Close'].rolling(window=5).mean() data['MA20'] = data['Close'].rolling(window=20).mean() # 计算交易信号 data['Signal'] = 0 data['Signal'][5:] = np.where(data['MA5'][5:] > data['MA20'][5:], 1, 0) data['Signal'][5:] = np.where(data['MA5'][5:] < data['MA20'][5:], -1, data['Signal'][5:]) # 计算每日收益率 data['Return'] = np.log(data['Close']/data['Close'].shift(1)) # 计算策略收益率 data['Strategy'] = data['Signal'].shift(1) * data['Return'] # 计算累计收益率 data['Cumulative_Return'] = np.cumsum(data['Strategy']) # 绘制图形 plt.plot(data['Cumulative_Return']) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Cumulative Return') plt.title('Dual Moving Average Strategy') plt.show() ``` 这里以苹果公司的股票价格为例，下载了2010年至2021年的日线数据，计算出了5日移动平均线和20日移动平均线，并根据交叉信号计算出了交易信号。最后计算出了策略的收益率，并绘制了累计收益率曲线。

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