OLS方差膨胀因子的标准定义为:
,
其中,
为第i个变量
与其他全部变量
(
)的复相关系数,所谓复相关系数即可决系数
的算术平方根,也即拟合优度的算术平方根。不过这个可决系数
是指用
做因变量,对其他全部
(
)做一个新的回归以后得到的可决系数。
当然这些都是网上随便搜就有的结果,本不值得我重新再写一边。但是经过本人推导,方差膨胀因子确实跟皮尔逊相关系数(矩阵)有关系。
首先什么是皮尔逊相关系数矩阵?
大家对这个东西估计是不陌生,这本身就是一个矩阵,不过这是下三角矩阵。把下三角矩阵填满,形成一个对