python回测a股_第20节 A股全市场回测

第20节 A股全市场回测

作者: 阿布

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在第19节‘数据源’中分别获取了各个市场的6年交易数据，本节将做A股市场全市场回测。

买入因子，卖出因子等依然使用相同的设置，如下所示：# 初始化资金500万

read_cash = 5000000

# 买入因子依然延用向上突破因子

buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak},

{'xd': 42, 'class': AbuFactorBuyBreak}]

# 卖出因子继续使用上一节使用的因子

sell_factors = [

{'stop_loss_n': 1.0, 'stop_win_n': 3.0,

'class': AbuFactorAtrNStop},

{'class': AbuFactorPreAtrNStop, 'pre_atr_n': 1.5},

{'class': AbuFactorCloseAtrNStop, 'close_atr_n': 1.5}

]

abupy.env.g_market_target = EMarketTargetType.E_MARKET_TARGET_CN

abupy.env.g_data_fetch_mode = EMarketDataFetchMode.E_DATA_FETCH_FORCE_LOCAL

1. A股交易训练集回测

下面将回测市场设置为A股市场：abupy.env.g_market_target = EMarketTargetType.E_MARKET_TARGET_CN

将数据读取模式设置为本地数据模式，即进行全市场回测时最合适的模式，运行效率高，且分类数据更新和交易回测。abupy.env.g_data_fetch_mode = EMarketDataFetchMode.E_DATA_FETCH_FORCE_LOCAL

下面通过env中的设置将回测中的symbols切分为回测训练集与回测测试集，且打开回测生成买入时刻特征开关：

详情请查询ABuMarket模块# 回测生成买入时刻特征

abupy.env.g_enable_ml_feature =